信贷风险预警模型初探.docVIP

黯 仍 曰声叼月 理抢 与 实践 回 口 警模型  熟狂撇 黔  嘿撒酬 城俞 却匕 舜 黄明喜 缪  , 提高信贷资产质量  实现不  “ ” 一逾两呆  “ ” 和 五级分类 两大  接各指标值 的不规则多边 形越接  良资产的双降是 当前我 国商业银 , 口 径统计信贷资产质量  本文 以 , 近外围大圆  即面积越大 , 其风险 , 行的工作重点  也是 防范和化解  资本充足率 、 、 资产综合风 险度 逾 。 也越大  监测部 门对各指标 的规 。 金融风险的主要监管环节 借鉴  期信贷率 、 、 呆滞呆账信贷率 信贷  , 商某定值为 为第 项 指标 , 国 内外风险管理经验  尝试构建  欠息率 、 信贷展期率 、 对 同一借款 , 则业银行第 指标 的实 际值为 , 新 型 信贷资产风 险预 警模 型 促 、 客户信贷 比例  对最大十家客户  该商业银行在 指标线上 的长度为  进对商业银行风险内在约束以及  信贷比例 、 、 对股东信贷 比例 投资 。’ 与此同时 , 赋予各风  外部有效监管  , , 实现互赢 目标 是 、 比例 存贷 比 、 流 动 比例 、 一 级备  险指标 的权重并对两指标线 间 的 。 金融深化改革的重大课题  付金 比例 、 、 二级 备付金 比例 拆人 。 夹角进行定义  如存贷 比 占 的 、 一 基 于雷达原 理 的信贷风  资金 比例 、 拆 出资金 比例 、 中长期 , 权重 则它分配角度为 等  险预警系统模型  信贷比例 、 资产收益率 、 资本收益 于 。 ” 以 “ 一 资本充足率 指标 。 作为一种先进技术装备被用 率 等 项 相 关 指 标 构 造 统 一 模 线为起点 按顺时针方 向对各指 , 于军事的雷达 。 其工作原理在金 式 标线 以其分配 的度数从大到小排  融领域通过加以改造创新应用 到 。 监测部 门在获取各商业银行 列 项 指标及计算公式和其权  , 对商业银行 的风险监测 中 不失 , 财务报表信息后  可 以把银行 的 、 重 分配角度数 、 相应正 弦值及排  为有效的监测商业银行风险的管 。 , 财务状况及经营成果 ,  用各类 比 。 序列表如下 根据该表绘制监测 理工具 率的形式 在雷达 网状 图上显示 商业银行风险状况 的银行风 险雷  一 监测指标 的选择及测 。 出来 风险雷达 网状 图 由大 圆和 达图 见 ”“ 银行风险雷达 图  算方法 。 由内向外 的射线构成  最外面 的 , 后然通过计算多边形面积 , 根据规定 ,  各商业银行必须 、 , 大圆代表上 限值 , 射线为各风 险 与大圆面积 相 比 , , 可得 出商业 按照要求 按月 季定期或不定期 指标轴 轴上 的各点连线 的不规 银行 的风险程度 从而使人 民银 地 向监测部 门报送报表和相关信 , 则多边 形表 示 银行风 险状况 其 ”“ 量行对商业银行风险有一个 。 息 因此 , 监测部门可 以较为及时 所 围 面 积 大小 代 表 了 风 险 的 大 。 的概念 这个量即为 二 , 准确地获得监测 指标 的数据 并 。 。 , 小 同时设定 大圆的半径为 , , 值越大说明商业银行 的 。 多边形 的第 个小三角 具有一 定 的真