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安信证券_金融工程_基于有效因子的多因子选股模型--重要.pdf
金融工程研究
金融工程主题报告/证券研究报告 量化投资
T_ReportAbstract T_ReportDate
基于有效因子的多因子选股模型 报告 日期 2011-01-26
T_Analyst
潘凡 金融工程分析师
021 panfan@
执业证书编号 S1450209090273
报告关键点:
本报告用1997到2004共8年的A股数据,验证了30个常见选股因子的有效性,并
对其中的有效因子进行了去冗处理,最后形成了一个基于9个有效因子的多因子
选股模型。 T_CONTACTnalyst
报告联系人
以2005到2010的数据对模型进行样本外检验,发现该模型具有较好的选股能力, 柴宗泽 010
在整个检验期内,从前20到前100只每隔10个股票形成一个组合,超额收益率都
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