正态分布均值变点的小波检验和估计.pdfVIP

第31卷 第5期 贵州大学学报 (自然科学版) Vo1．31No．5 2014年 10月 JournalofGuizhouUniversity(NaturalSciences) 0ct．2014 文章编号 1000—5269(2014)05—0007—05 正态分布均值变点的小波检验和估计 邓春霞，胡 尧 ，李 丽 (贵州大学 理学院，贵州 贵阳550025) 摘 要：本文探究的是方差不变的条件下服从正态分布的随机序列均值变点问题，利用小波方法 检测和估计均值变点。考虑存在一个或多个均值变点，利用小波方法构造检测均值变点的统计 量，并且估计均值变点的个数、位置以及跳跃度，最后通过模拟仿真验证有限样本下本文方法的 有效性。 关键词：正态分布；变点；小波估计；核估计 中图分类号：O212．7 文献标识码 ：A 变点作为 “模型中的某个或某些量起突然变 Yi= (X)+rO(X)si， i=1，2，…，n(1) 化之点”…，是统计研究中的一类重要问题。关于 其 中X = ，{ }为相互独立的正态随机变量 正态分布变点的研究，文献 [2]构造正态统计模型 均值变点的似然比型检验统计量。文 [3]考虑至 序列，{占}服从标准正态分布。 ()：E(YI = 多一个变点模型，采用局部比较法对正态分布和非 )，or()=Var(YIX= )分别为条件均值函数 正态分布中均值变点处存在的跳跃度和坡度进行 和条件方差函数，0 1。本文考虑方差函数 推断。文[4]给出正态分布中均值和方差变点位 为常数即ro ()= 。 置的CUSUM估计，研究了变点估计的相合性及收 当序列 {Yi}存在一个变点时， ()=tx。+ 敛速度。对于多变点的情形，文 [5]利用极大似然 dI(￡ ：1)，其中，(·)是示性函数，0t 函数结合惩罚项构造检验量检测独立正态分布的 1，问题等价于： 变点个数。文 [6]采用序贯分析的方法考虑了正 yl， ，…，l， 一N(tzo， ) 态分布的多个变点的检验和估计。 y[]，y 2]，…， 一Ⅳ(l，ro) 以上文献均为参数方法，非参数方法相比参数 其中，均值 =tz。+d，d≠0，称 t为序列 ， ， 方法不受参数估计精度的影响可以更有效地描述 … ， yn的一个变点。 观测数据。文 [7]利用核估计和小波方法研究非 当序列 { }存在p个变点时均值函数为 参数回归模型中均值变点问题，本文在该文献的基 p 础上考虑正态分布均值存在突变时，应用小波方法 ()=o+∑dz， ( =1)。 检测均值变点是否存在并估计均值变点的位置和 其中，d为均值在变点位置t处的跳跃度，0t 跳跃度。第一部分给出模型的假设条件 以及小波 t2 … t。 1，Z： 1，2，… ，P 。 变换的应用思想。第二部分由小波变换得到均值 考虑假设检验问题 ： 变点检测统计量，运用该检测统计量构造变点个 14o： ()= o vs H1：()≠ 0 数、位置及跳跃度的估计量。最后通过模拟计算将 本文将构造检验统计量检验 以上假设检验问 上述方法应用于有限样本正态分布均值变点检测 题，并估计均值变点的个数P，变点位置 t和跳跃 和估计 。