混合系数模型参数的 GLS估计.pdfVIP

2014年 12月 安庆师范学院学报(自然科学版) Dec．2014 第20卷第4期 JournalofAnqingTeachersCollege(NaturalScienceEdition) VoI．2ONO．4 DOI：10．13757／j．enki．cn34—1150／n．2014．04．010 混合系数模型参数的GLS估计 夏 道 明 (合肥幼儿师范高等专科学校 基础部，安徽 合肥 230011) 摘 要：本文给出了混合系数模型的固定参数和随机参数的两种GLS估汁，并讨论了它们的一些性质。 关键词：混合系数模型；GIS估计；方差 中图分类号：O211 文献标识码 ：A 文章编号：1007—4260(2014)04—0042—02 考虑混合系数模型¨ 阵，这里有∑ = +。 z= 口+y +占，i=1，2，…，m (1) i=l 其中 为n。X1观测数据， 为凡 ×P列满秩设计 下面讨论固定参数和随机参数的估计，由于 阵，口为PX1的固定参数向量， 为n ×q列满秩 二(6∑)，对于随机参数只需讨论6和 ∑的估 ， 设计阵， 为qX1的随机参数向量， ～(b，∑)， 计，为了讨论的需要，先假定 ∑ 已知 。 i．Id 随机误差向量 8 ～(0，h )，Rar~k(x ，Y)：P +q，i： 1，2，… ，m 。 定理1设d的估计 )，记 设 C = (X， )，d= (“，b)，e ： ( 一 b)+ ，则(1)可写成 G =D 一D X‘( D7‘。) D 。，Hi D 一 = Cid+e，e d(o， ∑Y +0-2 )， 07’ (YiD[ ) l，D7，则 i=1，2，…，m (2) X -1 … 记 。=(：’ 一，z )，e=(e 一，e )，C= (7) (C ，…，C )，D=diag(D 一，D )，其中D = (x Gx) x G ∑Y + h 则(2)可写成 = Cd+e，e～ (o，D) (3) 且 在(2)中用第 i个样本的数据可求得 d的估 E( 。v(三 ) (XiHiX)一 (8) 计… di*= (Cio7。C) C D 。zi，i：l，2，…，m (4) 从而可得到d的如下广义最小二乘(GLS)估计： )=ov(㈠=薹( (9) 兰 d (5) m 证明令 ：()，则 的正规方程为 又由(3)可得 d的另一种形式的GLS估计 ：