矩法估计的几点注记.pdfVIP

2014年 8月 吉林师范大学学报(自然科学版) No．3 第 3期 JournalofJilinNormalUniversity(NaturalScienceEdition) Aug．2014 矩法估计的几点注记 宋立新，孔祥骞 (吉林师范大学数学学院，吉林 四平 136000) 摘 要：矩法估计是一种常用的点估计方法，具有一定的优良性和广泛的实用性．在矩法估计的基本内容之外， 明确提出矩法估计几个需要注意的问题． 关键词：样本；参数点估计；矩法估计 中图分类号：O212．1 文献标识码 ：A 文章编号：1674—3873一(2014)03-0082-03 0 引言 矩法估计是最古老的参数点估计方法之一，它是由英国统计学家卡尔 ·皮尔逊 (Karl·Pearson)于 1894年提出的[．一直以来，矩法估计都是统计学者们研究的热点问题，文献[7]讨论了两种矩法定义的 比较；文献 [8]给出了一些矩法估计的理论注释；文献 [10]对矩法估计的若干问题进行了讨论．由于矩法 估计原理简单，使用方便，因此在实际问题中应用较多．但还有一些问题需要重点强调． 1 几点注记 1．1 矩法估计的原理 矩法估计的原理是替换原则 ]，即用样本矩去替换总体矩，用样本矩的某函数去替换相应的总体矩的函 数 ．替换原则的实质就是用经验分布函数去替换总体分布函数 引，它的理论基础就是格里纹科定理． 需要说明的是，各种大数定律也是替换原则的理论依据 ]． 辛钦大数定律 ：设 { }为一独立 同分布的随机变量序列，若 EX。= 存在 ，则 { }服从大数定律，即 对任意的 0，有limP{l ∑ 一 I }=1； n + ∞ n 。 ’ 由辛钦大数定律可知：1∑X 一删；也就是说样本的一阶原点矩依概率收敛于总体的一阶原点 矩．由此可以用样本一阶原点矩去替换相应的总体一阶原点矩，进而给出未知参数的估计． 推广到k阶的情形：÷∑： EX；即可以用样本的k阶原点矩去替换总体的k阶原点矩； 进而推广：只要函数g连续就有g(÷∑ )--二一g(E)；即可以用样本的k阶原点矩的某函数去替 换相应的总体k阶原点矩的函数； 贝努里大数定律：设 是n次独立试验中事件A发生的次数，P为 在一次试验中发生的概率，则 Vs0，有 limP{l 一pl }=1； 即 p，由贝努里大数定律，可以用事件A发生的频率去替换A发生的概率． 1．2 矩方程的阶数和个数 首先说明矩估计可能不唯一． 收稿 日期 ：2013-09-02 基金项 目：吉林省教育厅科技十二五规划资助项 目(吉教科合字[2012]369号) 第一作者简介：宋立新 (1954)，男，吉林省乾安县人，吉林师范大学数学学院教授，硕士生导师，研究方向：数理统计 · 82 · 例1： ～P(A)，A0且未知，抽取容量为 rt的样本，求A的矩估计． 解：因为EX=A，所以据替换原则，令EX=A=÷∑ = 解得A=-i便是A的矩估计． 又因为DX=A，所以根据替换原则，令 = =÷∑(—)=s 解得A=s 也是A的矩估计． 这说明了矩估计可能不唯一． 其次说明当矩估计不唯一时，应该要求用到矩的阶数尽可能的小，从而对总体的要求尽可能的少．这 是因为在概率论中，随机变量的高阶矩存在，则比其低的阶的矩都存在．而低阶矩存在，较高阶的矩却未必 存在． 三是要注意未必参数是一维的就一定用一阶矩来估计． 例2：设总体具有分布密度 ；)：J1，∈[一，]0，且未知，抽取样本 ，…，，求的 0【，其它 矩估计． 解：由于EX J一。 =o，与无关，不含有0的任何信息·所以，可以这样求出0的矩估计： 因为E=2．=，所以根据替换原则，令E=÷=耋，解得=√· 便是0的矩估计量． 四是注意到，还有的时候，求一个参数的矩估计要同时用一阶矩和二阶矩来估计． 例3：设-，z，…，是来自于对数级数分布P(=Ii})=i一l