万家中证红利指数证券投资基金（LOF）2015年半年度报告.docVIP

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2011年半年度报告 2011年6月30日 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年月日 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ,于2011年8月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2011年月1日起至6月30日止。 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 9 §5 托管人报告 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 9 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 9 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 10 6.1资产负债表 10 6.2利润表 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 12 6.4报表附注 12 §7 投资组合报告 28 7.1 期末基金资产组合情况 28 7.2期末按行业分类的股票投资组合 28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 33 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 33 7.9 投资组合报告附注 33 §8 基金份额持有人信息 34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 34 8.2 期末上市基金前十名持有人 34 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34 §9 开放式基金份额变动 34 §10 重大事件揭示 35 10.1 基金份额持有人大会决议 35 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 35 10.4 基金投资策略的改变 35 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 35 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 35 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 35 §11 备查文件目录 36 11.1 备查文件名称 36 11.2 备查文件存放地点 36 11.3备查文件查阅方式 36 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金简称 万家中证红利指数(LOF) 基金主代码 161907 交易代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月17日 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 719,101,759.43份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深交所 上市日期 2011-6-15 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申