实验三：异方差性检验和修正.pptVIP

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2017-10-08 发布于安徽
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实验三：异方差性检验和修正.ppt

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实验三异方差性检验与修正一、实验目的掌握异方差性的检验及处理方法二、实验内容课堂案例验证：例4.1.4——P116 三、实验步骤对模型进行OLS估计；采用散点图检验，表明存在异方差；采用G-Q检验，表明存在异方差；经试算，寻找适当的权；采用WLS估计模型；采用稳健标准误方法估计模型。 1.散点图 ①生成ei2 打开OLS估计结果的残差图窗口 Proc Generate by Equation 在弹出的对话框里输入 e2=resid^2 ② 命令窗口 scat log(x2) e2 绘出散点图 2. G-Q检验 ①数据排序在工作文件窗口 Proc Sort current page 在弹出的对话框里输入排序变量，选择升序 ②对两个子样本分别估计在模型估计窗口“Sample”栏选择变量范围对估计结果进行检验 3.选择权数，采用WLS估计模型 ①确定权数 ②生成权重变量工作文件窗口选择Genr按钮，在弹出的对话框输入权重公式，生成权重变量w ③在模型估计窗口输入变量 log(y) c log(x1) log(x2) 然后点击Estimate\Options按钮选择“Weighted LS/TSLS” 在权重框里输入w，确定得WLS修正的估计结果 4.稳健标准误法估计模型在模型估计窗口输入变量 log(y) c log(x1) log(x2) 点击Estimate\Options按钮选择“consisitent coefficient-white ” 确定得稳健标准误法修正的估计结果 * *