环渤海区域各金融行业成长差异分析.pdfVIP

区 域 经 i斋 环渤海区域各金融行业成长差异分析 _ 贺晓波 鲁 健 罗春燕 北京工业大学经济管理学院 [摘 要]本文运用现代统计分析方法，如因子分析、聚类分析对环渤海区域各金融行业成长的差异进行定量化描述。通 过分析可以看出，北京在环渤海区域的金融行业具有较大的优势，各项指标排名第一；山东省的金融成长水平也较好；河 北省在该区域 的发展较为滞后 。 [关键词]环渤海区域 金融成长差异 因子分析 聚类分析 一 、 区域银行业成长差异分析 况，优 良贷款率体现了该区域的金融风险．银行机构与人1：3数量 1研究方法 比和银行资产与国内生产总值比则基本反映了该区域银行业的结 (1)因子分析 构和规模。 因子分析是利用降维的思想，由研究原始变量相关矩阵内部 评价指标使用的数据年份为2005年，除存款增长率和贷款增 的依赖关系出发，把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几 长率外，所有数据均来 自中国人民银行公布的各区域2005年的 个综合因子的一种多变量统计分析方法。它的基本思想是根据相 《区域金融运行报告》，存款增长率和贷款增长率则根据2004年及 关性大J／~tB原始变量分组，使得同组内的变量之间相关性较高． 2005年的数据计算得出。增长率= (本期平均余额 ／上期平均余 而不同组的变量见的相关性较低。每组变量代表一个基本结构 额)一1。 并用一个不可观测的综合变量表示 ，这个基本结构称为公共因 3．因子及聚类分析 子。于是，对于所研究的某一具体问题．原始变量就可以分解为 通过相关性的检验．大多数变量的相关系数大于0．3，因此可 两个部分之和的形式，一部分上一少数几个不可测的公共因子的 以作因子分析。表 1给出了指标主成分的特征值及方羞比重。 线形函数 另一部分是与公共因子无关的特殊因子。 表l总方差分I壤 在进行因子分析时 首先要确保原始变量之间有较强的相关 初始特征值 修正载荷的开方和 C唧 删 I ％。f、j】fi-lce CumlJi~,％ l ％O￡ incecllmu 性 大多数变量间的相关系数应该大于0．3。在确保原始变量之 1 5．639 孤386 56386 5．639 386 56386 间有较强的相关性之后要进行因子载荷 因子载荷主要通过主成 2 i1∞ 31O53 跣449 1∞ 31∞3 埘9 分法来进行。载荷矩阵确定后要进行因子旋转。建立因子分析模 3 1116 111兜 986a7 1116 11158 98鲫 4 a139 1．，妇 100 型的目的在于知道每个公因子的意义 但是刚才得到的初始因子 5 iOOE．o16 30旺 15 100 解各主因子的典型代表变量不突出 因子意义含混，因此需要通 6 18 ．016 182E-015 100 7 55撂