复极点模型的非线性求解.pdfVIP

’ 强赢模曩锦棼龋胜求■ ■要：本文给出了复撅点模型严格辨讽的最比解．解的结构满足盼●弛瞄缸降是充分而必要的．因而收敛膊隹一的。 关_恫；非线I生羹小=纂墓奉对称函菇 Xk硼娃bo Dc舯岫瞰0f∞Ⅱ唧懈sci∞∞，ml鹎．啪Un№r蝴，F嘶妇，Ql瑚出∞36∞11 0f0P血畦硼呻∞Ⅱ删jn证’s血l咖艟is 柚_瞅h恤p·p薯恤。pli口mm—u曲n0f嘲叫sby龆p0憾fI吐面is胡bfed．The∞ndi岫n pdntd∞vcf辨jss01c． 啪柚觚删，岫the 一、引言 众所局知，复极点模型的严格辨识，属于非线性最小二乘闷题(1]，该问题等价于AR参数与MA参数完垒 —致的AR啦(N，N)模型，其是不可辨识的f1】。这也说明，这个模型的本质在于非线性，辨识的方{击是无 法避开非线性处理的。剩下舶问题就是婀回陶遣—个-剞#B壹代，它应践黝鼬}地反映了模型的性质，亦即：在 众多满足必要性条件的可能解中确定最惋解。 二、量优解的鲭拇 我们所考虑的模型如下： Ⅳ一1 静∑A。露咆 (1) ^j0 其中，O)为观测数据，ek为高斯白噪声，N为模型阶数，置=o，丽，鼬圜．，J、二乘獭鼬喂差函数Q为： 啦∑￡； I·由 埘 A。z：l (2) =∑k卜芝 Ⅷ L n：o 第七届联合国际计算机会议论文集 极d讹Q应满足女I丌：必要条件： 罢十z，薹卜一篓邮：卜=o t， z斗川 罢斗。，姜卜一篓喇]kK 其中m=面面j—般性地假设A。≠o，由(3)，(4)结合(1)得： z：=o (5) Ⅳ∑Ⅻ g 配卜_ =0 Ⅳ∑Ⅻ I 由(5 J，f6 J廓∞概出来的，正是Q极甜吡时，最廓瘟满足舶必受档靖黼这荆涛州嘻酣帽岜转化为如下表达。 靓，由乙，m-丽糙的群艨瞰，助bm，m=丽，时1。舣： z。12；兰”zm j m=0 6)可等价地表达为： 其中，B2Ⅳ=1，则(5)，C ∑z≮l∑B。z“㈠∑a，一z9I (8) t|o Lm神 J P曲 l l 薹∥《弘z“膳a，一z9] Ⅳ 简言之，Q极小化时的￡k应具有这样的性质：以屯构成的多琨式∑z‘，应以z。， tj0 根。这是—个_箭豳’蹴。由C8)易得￡k的表达式： ％=∑B。％ 口=0 侧l历表达的，】￡=o肘，并非真实的噪音序列，而只是最优辨识时对真实噪音序列的估计。本戈对二者不加 区别，但愿不会造成i10淆。 记口=I％，q…％f一2ⅣJ是人为引进的中间向量，其之任意—组取值，都使由(9)定义的￡。满足Q极小 化时的蛸酬生条件，亦即，本非线性』可题睁殴小值，存在大量的驻点。然而正是由于C9}的获得，为进一步确 定最优解奠定了基础。显然，最优解亦垃j菏足(9)，现在的问题是： 伺确定％记乒‰e，…啪’，得到c9)的矩阵表达： B=Ca 【10I 【o．oBOB，～．B。n则：