块结构马氏链的拟平稳分布：现状和进展.pdfVIP

块结构马氏链的拟平稳分布：现状与进展‘ 李泉林 (中臣辩学院自动化研究所模式识剐目柬重点实验室，北京100080) 摘要 本文系统地综谜了块结构马氏蛙的报平穗分布的研究现状和进晨．同时，也提 出了一些未来有符解央的关t性研究问题．藐们表明：块结构马氏链的拉平稳分布墨研 究相关西素的麓机模型的一个有力工具． 1引言 在过去的三十多年中，拟平稳分布在生物、化工、可靠性和通讯网络等实际应用系统中 获得了广泛刺用D’“．它已经发展成为随机过程理论与应用研究的一个重要分支。到目前为 止，一般马氏链的不变概率测度、极限条件分布和拟平穗分布，以及它们的存在性条件、通用 性表示、包古关系和算法实现等仍然是国际上的热点研究问题口“15]。由于QBD过程、GI／ M／]耍马氏髓和M／G／1型马氏链能够描述许多复杂的实际应用随机系统口]，所以我们研 究QBD过程、GI／M／1型马氏链和M／G／1型马氏链的拟平稳分布是十分必要的。不仅如 此，这种研究舶重要意义更在于它的算法研究。一般地说，要确定拟平稳分布，首先应该得到 porto)。但是，确定和计算马氏链的收敛范数一直是相当困 马氏链的收敛范散(Convergence 难的问曩．到目前为止，我们仅能对步散类型舶马氏链蛤出它们的收敛范敷或者计算方 法r“：～。倒如，状态有限的马氏链、生灭过程、R--正常返马氏链。在鼍近几年中，QBD过程 和GI／M／1型马氏链的拟平稳分布获得了较为深入地讨论，从确定和计算收敛范数、拟平穗 分布的通用性表示等方面都取得了一些重要成果。这些研究已经较大程度地丰富了随机模 型的矩阵分析方法“4Ⅲ。在本文中，我们主要介绍和研究了块结构马氏链的收敛范数和拟 平稳分布的一些关键性结果。 2马氏链的极限条件分布 我们考虑一个离散时间的马氏链{贾。{n≥0}，其状态空问为n。设E为n的一个真子 集，并且B=D--E。我们假定马氏链{冀．；n≥0}在状态集且上是不可约非周期的。我们定 义 丁一inf{n：毫∈且} 我们假定：以概率1，丁+o。。于是，丁可以足够地长以致于允许马氏链{毫}n≥0}在 时问[o，T)内达到拟统计平衡。此时，我们感兴趣于下面两个重要极限： c。，=limp{X。一j／Tn，矗=i)，i，J∈且； ·本文受中国博士后科学基叠和中国科学院王竟诚博士后研究工作奖励基金资助 矗q．；溘h 块坫构马蠢健的拟平t舟布，囊状与连展 483 西，一lim limP{毫一j／Tm+n，卫。=i)，i，J∈虽{ 定义1 如果k，，jE日)存在并且满足∑q一1，娜称{q，j∈且)是单重极限条件分布； 如果{如，，∈日}存在并且满足∑如=1，则称{如，J∈茸)是二重极限条件分布。 为了给出极限条件分布{c¨jE日}和{do，J∈尽)，我们研究瞬时马氏链{X．；n≥O)。瞬 时马氏链{X。；n≥o}是马氏链{毫；n≥o)限定在状态集皇上，而把状态集E着为吸收状态 集。明星地，髯时马_氏链f墨；n≥o)在状态集日上的状态转移概事矩鲜P是严格子随机阵。 现在，我们引入瞬时马氏链{x．；n≥O}在状态集日上的步状态转移概率矩阵P‘一(加 “))。Eg，其中 P“(”)一P(x。=J，X·∈目，0≤t≤^／Xo=i}，i，J∈日。 我们约定矗(O)=乱。于是，我们可得 一!imc“加烛赫； 露； Po(m)∑巳(n) d02竖!掣和，n)2怒璺{五％· 蓬罾 定义2如果存在一个概率分布{玑，j∈曰}使得对于任意的n恒有 ∑口．^(H) t’ n’(