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期权合约下的供应链动态随机规划研究 □　易海波, 龚　朴 ( , 430074) : 文章将期权引入供应链优化模型中,在单 一购买商和单 一供应商框架下,构建 一个多期随机 求 模型,分析供销双方的优化策略。 通过数值模拟计算,说明期权合约给供销双方带来了的极大经济利益,同时 给双方带来了很大的订购弹性和生产柔性。 文章用 A MPL语言进行动态随机规划数学建模,通过 CPLEX 优 化器进行数值计算,得出了供应商和销售商的利润最大化策略及期权价值。 : 期权; 供应链; 博弈; 随机规划; CPLEX : F274　　　　　　　: A : 1671-7023( 2006) 05-005 1-06 : 易海波( 1981- ) ,男,湖北枝江人,华中科技大学管理学院硕士生,研究方向为金融工程、营销 管理; 龚朴( 1954- ) ,男,湖北武汉人 ,华中科技大学管理学院教授,博士生导师,研究方向为金融工程、公司金 融、营销管理等。 : 国家自然科学基金资助项目( : 2006-03-14 , 、 , ,, 、、、 ; 。 ,, 、 , , 。 。 , , , , AMPL , CPLEX 。 , , ,, ( , buy-back p licies)、 ( pay-t - 。 delay)、( backup ag reements)、 ( quantity flexibility)。 、 , , 、 。: 。 ( 2001)、 - ( 2002 )、 。 Wu Barnes Schuster Y uhua ChenMahmut Parlar ( 2004)、 Hanta ,。 Li ( 2005) ( 2003)、 T, ( 2004)、( 2005) D,, 。 ρ,。 ·51· 　2006 5　 。 : , cr Stackelberg, 。 hr 。 ,、 cp ,hp , 。, r 。 ;