华夏货币市场基金（原中信现金优势货币市场基金）.doc

华夏货币市场基金2012年第4季度报告 2012年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年一月二十一日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏货币 288101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月20日 报告期末基金份额总额 3,246,173,119.65份 投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。 业绩比较基准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。 风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏货币A 华夏货币B 下属两级基金的交易代码 288101 288201 报告期末下属两级基金的份额总额 2,324,972,258.39份 921,200,861.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日) 华夏货币A 华夏货币B 1．本期已实现收益 15,584,761.32 1,391,736.58 2．本期利润 15,584,761.32 1,391,736.58 3．期末基金资产净值 2,324,972,258.39 921,200,861.26 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。2012年1月日。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9414% 0.0037% 0.7541% 0.0000% 0.1873% 0.0037% 华夏货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.2419% 0.0045% 0.1721% 0.0000% 0.0698% 0.0045% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年4月20日至2012年12月31日） 华夏货币A 华夏货币B 注：§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲波 本基金的基金经理、固定收益部总经理助理 2012-8-01 - 9年 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.