博时裕富沪深300指数证券投资基金.doc

博时裕富沪深300指数证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：2015年3月2日§1 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录 1 1.1重要提示 1 1.2目录 2 §2基金简介 4 2.1基金基本情况 4 2.2基金产品说明 4 2.3基金管理人和基金托管人 4 2.4信息披露方式 4 2.5其他相关资料 5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 3.1主要会计数据和财务指标 5 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 4.1基金管理人及基金经理情况 6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 11 §5托管人报告 11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6审计报告 12 6.1管理层对财务报表的责任 12 6.2注册会计师的责任 12 6.3审计意见 13 §7年度财务报表 13 7.1资产负债表 13 7.2利润表 14 7.3所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4报表附注 16 §8投资组合报告 35 8.1期末基金资产组合情况 35 8.2期末按行业分类的股票投资组合 35 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 40 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 41 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 42 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 42 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 42 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 42 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 42 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42 8.12投资组合报告附注 42 §9基金份额持有人信息 43 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 43 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 44 §10开放式基金份额变动 44 §11重大事件揭示 44 11.1基金份额持有人大会决议 44 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 44 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44 11.4基金投资策略的改变 45 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 45 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 45 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 45 11.8其他重大事件 46 §12备查文件目录 50 12.1备查文件目录 50 12.2存放地点 51 12.3查阅方式 51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金300指数 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月26日 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,836,975,021.49份 2.2基金产品说明 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本