基于新的拟牛顿方程的Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno算法.pdfVIP

2012年 12月 应用数学与计算数学学报 第26卷 第 4期 Dca．2012 C0M M UN ．APPL．MATH ．COM PUT VOl1．26 NO．4 文章编号： 1006—6330(2012)04—0360-08 基于新的拟牛顿方程的 Broyden-—Fletcher--Goldfarb-Shanno算法 楚添定 ， 马柏林。 (1．福建师范大学福清分校数学与计算机科学系，福州350300； 2．嘉兴学院数理与信息工程学院，浙江 嘉兴 314001) 摘要 通过对函数的泰勒展开式进行误差分析，提出了对二次模型进行改进的新模型，在此 基础上得到了改进的拟牛顿条件，并得到了与其相应的Broyden—Fletcher—Goldfarb—Shanno (BFGS)算法．证明了在适当条件下该算法全局收敛．从试验函数库中选择标准测试函数，对 经典的BFGS算法与改进的BFGS算法进行数值试验，试验结果表明改进的算法优于经典 的BFGS算法． 关键词 无约束最优化；拟牛顿法；BroydenFletcher—GoldfarbShanno(BFGS)；修正拟 牛顿法 2010数学分类号 90C53 中图分类号 O221．2 文献标志码 A Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shannoalgorithm based on new quasi-N ewton equation CHU Tian—ding ． MA Bo—lin。 (1．DepartmentofMathematicsandComputerScience，Fuqing BranchofFhjianNormalUniversity,Fuzhou350300，China； 2．CollegeofMathematicsPhysicsandInformation Engineering， JiaxingUniversity，Jiaxing314001，ZhejiangProvince，China) Abstract BasedontheerroranalysisoftheTaylorexpansion，anew modelfor improvingthequadraticmodelisputofrward，andthenew secantequationandthe correspondingBroyden—Fletcher—Goldfarb—Shannof】3FGS)algorithm areobtained． ItiSshownthatunderappropriateconditions．thealgorithm isgloballyconvergent． Usingthestandard testfunction，theclassicBFGSalgorithm iscomparedtothe modified BFGSalgorithm in thenumericaltest．Theexperimentalresultsshow thatthemodifiedalgorithm iSbetterthantheclassicBFGSalgorithm． K eywords unc0nstrainedoptimization；quasi—Newtonmethod；Broyden-Fletcher— Goldfarb—Shanno(BFGS)；modifiedquasi．Newtonmethod 收稿 日期： 2011—1 19； 修订 日期z 2012~}5—09 基金项 目：浙江省自然科学基金资助项 目(Y6100810) 通信作者：马柏林，研究方向为调和分析、小波分析． E—mail：blma3030@yahoo．com．ca 第4期 楚添定，等：基于新的拟牛