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投资组合选择的简化算法及其应用.pdf
( )
第 19 卷 第 1 期 北京航空航天大学学报 社会科学版 Vol . 19 No . 1
2006 年 3 月 Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics ( Social Sciences Edition) March , 2006
投资组合选择的简化算法及其应用
刘俊礼
(北京航空航天大学 经济管理学院 , 北京 100083)
摘 要 : 用 Markowitz 模型进行投资组合选择需要非常多的数据并要进行大量的计算 , 即使在计算机技
术非常发达的今天也是非常繁琐的。学者们在 CAPM 市场指数模型的基础上提出了投资组合选择的简
化算法 。文章对此进行了介绍 ,并将该算法应用于证券投资基金投资组合的选择优化 。这对证券投资
基金管理机构进行市场操作具有现实借鉴意义 。
关键词 : 投资组合 ; 选择 ; 算法 ; 应用
( )
中图分类号 :F83059 ; C9311 文献标识码 : A 文章编号 2006
Simplified Algorithms for Portfolio Selection and Its Application
L I U J unli
( School of Economics and Management , Beij ing University of Aeronautics and Astronautics , Beij ing 100083 , China)
Abstract : Although computer technology is very advanced today , the application of Markowitz ’s portfolio theory to
optimize portfolio selection is still very tedious. Therefore , this papers introduces the simplified algorithm for portfolio
selection developed by scholars on the basis of market index model of CAPM , which can work as a simplified algorithm
for mutual funds portfolio selection and produce a positively sizable effect on market operation .
Key words : portfolio ; selection ; algorithm ; application
采用 Markowitz 模型对投资组合选择进行分 x ( R - r )
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