基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法.pdfVIP

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2017-08-12 发布于重庆
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基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法.pdf

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基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法.pdf

14 6 Vol． 14 No． 6 第卷第期工业工程 2011 12 December 2011 年月 Industrial Engineering Journal  基于小波多尺度分析的股票价格组合预测方法，，肖燕君张华任若恩 ( ， 100191) 北京航空航天大学经济管理学院北京 : ，，。摘要股票价格是众多因素影响的综合结果波动规律异常复杂属于典型的非平稳时间序列为了对股价进行更，、 GM (1，1) AR 。，有效的预测提出一种基于小波分析灰色残差模型和模型的组合预测方法运用小波分解算法将，，。股价序列分解成不同尺度上的逼近信号和细节信号分别重构成低频序列和高频序列即股价的趋势项和随机项，，根据低频序列和高频序列的不同特性分别采用灰色残差模型和自回归模型对未来股价进行预测重新组合生成预。，。测价格实证研究结果表明该方法比传统的股价预测方法具有更高的预测精度 : ; ; ; 关键词小波分析灰色残差模型自回归模型预测中图分类号:F201 文献标志码:A 文章编号:1007-7375 (2011)06-0133-05 Combined Prediction Method of Stock Price Based on Wavelet Multi-Scale Analysis Xiao Yan-jun ，Zhang Hua ，Ren Ruo-en (School of Economics and Management ，Beijing University of Aeronautics and Astronautics ，Beijing 100191，China) Abstract :Stock price is affected by a large number of factors and is a typical non-stationary time series． In order to predict the stock price more accurately ，a combined prediction metho