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大陆A股与台湾股票市场系统风险的实证分析.pdf
9 6 ( ) Vol. 9 No6
2003 12 J. CENT. SOU TH UNIV. ( SOCIAL SCIENCE) Dec. 2003
( )
A
,
( 中南大学商学院, 湖南长沙, 410083)
: 两岸电子类股为研究标的, 通过两岸电子类股系统风险( ) 差异的比较, 表 两岸三 个交易所电子股系统风
险值之分配有显著差异; 电子股报酬率的分配没有显著差异; 系统风险值平均等级以台湾电子股最高, 上海电子股
A 股最低, 上海电子股A 股报酬率平均等级最高
: 股票市场; 上海A 股; 深圳A 股; 系统风险值() ; 市场模式
: F830. 9 1 : A : 2003)
( )
,
; ,
2002
,
,
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155 ;
( Predefined Ri k to Lerance) ,
A 2002
,
, A 44
, ( )
, A 43 , 242
( ) ( OLS)
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A A
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2000 6 10 2002 6 30
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, ( M arket Model)
R = + R +
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, ( OLS) ,
, R ;
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