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基于模糊先验概率的期望效用模型.pdf
第 5 卷第 3 期 管 理 科 学 学 报 V ol. 5 N o. 3
2002 年 6 月 JOU RNAL O F M ANA GEM EN T SC IEN CES IN CH INA Jun. , 2002
基于模糊先验概率的期望效用模型①
王 愚, 达庆利, 陈伟达
( 东南大学经济管理学院, 南京 210096)
摘要: 提出了关于非确定决策问题中的新的假设, 在此假设前提下, 构造了概率模糊化函数, 结
合事件的不确定程度和人的风险态度, 定义了决策人的可信先验概率, 从概率模糊化的角度解
释MM EU 模型的多先验概率的形成, 进一步扩展了多先验概率的内涵, 由此建立了基于模糊
先验概率的期望效用模型, 该模型可以同时应用于传统决策理论中的风险决策和不确定性决
策问题, 对A llais 悖论和 E llsberg 悖论均给出了满意的解释.
关键词: 期望效用理论; A llais 悖论; E llsberg 悖论; 风险; 不确定
中图分类号: F 224. 0 文献标识码: A 文章编号:(2002)
0 引 言 1 实验经济学中的悖论与期望效用
模型的解释
期望效用模型是现代经济学在风险决策问题
1. 1 悖论
A llais
上的一种著名的理论模型. 该模型由冯·纽曼和
最早的彩票选择由诺贝尔经济学奖获得者、
摩根斯坦( , 1947)
V on N eum ann and M orgenstern
法国经济学家阿莱斯(A llais, 1953) 作出. 该彩票
以及萨维奇(Savage, 1954) 等人, 继承 18 世纪数
选择实验产生了著名的A llais 悖论. 实验中, 被试
学家丹尼尔·伯努利(Bernoulli) 对“圣·彼得堡
被要求在两组彩票组合中分别进行选择:
( )
悖论” . 的解答并进行严格
St Petersburg paradox
S = ( ＄5 000 000, 0; ＄1 000 000, 1. 0; ＄0, 0)
的公理化阐述而形成. 建立在个体偏好理性的一 1
R = ( ＄5 000 000, 0. 1; ＄1 000 000, 0. 89; ＄0, 0. 01)
系列严格的公理化假定基础上的期望效用模型是 1
S = ( ＄5 000 000, 0; ＄1 000 000, 0. 11; ＄0, 0.
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