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二阶锥规划一个超线性收敛的非内部连续化算法.pdf
2015年3月 运 筹 学 学报 第19卷 第1期
M ar．．2015 OperationsResearchTransactions V0l1．19 NO．1
二阶锥规划一个超线性收敛的非内部连续化算法
曾友芳 ，t 唐春明
摘要基于非光滑向量值最小函数的一个新光滑函数，建立了二阶锥规划一个超线性收敛
的非内部连续化算法．该算法的特点如下：首先，初始点任意；其次，每次迭代只需求解一个
线性方程组即可得到搜索方向；最后，在无严格互补假设下，获得算法的全局收敛性、强收敛
性和超线性收敛性．数值结果表明算法是有效的．
关键词 二阶锥规划，连续化算法，向量值最小函数，超线性收敛
中图分类号 O221．2
2010数学分类号 90C30
A non-interior-pointcontinuousalgorithm with
superlinearconvergenceforsecond-order
coneprogramm ing
ZENG Youfang1,t TANG Chunming
AbstractInthispaper，basedonanew smoothingfunctionofthewel1．knownDons—
moothvector-valuedmin．function．anon-interior．pointCOntinuousalgorithm forsecond—
orderconeprogrammingispresented．Thefeaturesofthismethodareasfollows：firstly,
thestartingpointcanbechosenarbitrarily；secondly,ateachiteration，onlyonesystem of
linearequationsisperformedofrsearchinganimprovingdirection；finally，global，strong
andsuperlinearconvergenceareobtainedwithoutassumptionofstrictcomplementarity．
Thenumericalresultsdemonstratetheeffectivenessofthealgorithm ．
Keywords second—orderconeprogramming，continuousalgorithm ，vector—valued
min-function，superlinearconvergence
ChineseLibraryClassification O221．2
2010MathematicsSubjectClassification 90C30
0 引 言
考虑如下的二阶锥规划问题[1，21：
(P) min{cTxIA =b， ∈ )
收稿 日期：2014．09—28
基金项 目：广西大学科研基金(No．XBZ111216)
1．广西大学数学与信息科学学院，南宁 530004；CollegeofMathematicsandInformationScience
GuangxiUniversity，Nanning 530004，China
t通信作者 Correspondingauthor，Email：zengyf@gxu．edu．ca
1期 二阶锥规划一个超线性收敛的非内部连续化算法 19
其对偶 问题为
(D) max{bTyJATY+8=c，s∈JIC，Y∈ )
其中，JIC通常表示一些二阶锥的笛卡尔乘积．有关记号见文献[2]，从略．
虽然二阶锥一般是闭凸点锥，但是它们在尖点处不光滑．为此，考虑设计一个二阶
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