用EXCEL实现风险决策的蒙特卡罗模拟分析.pdfVIP

Vol. 8　No. 20　 O ct. 2008 第 8卷 　第 20期 　2008年 10 月 科 　学 　技 　术 　与 　工 　程 　 (2008)　 Science Technology and Engineering 　2008　Sci. Tech. Engng. 用 EXCEL 实现风险决策的蒙特卡罗模拟分析 梁 　磊 (兰州理工大学 计算机与通信学院 ,兰州 730050) 摘 　要 　以 EXCEL 为计算建模平台 ,借助蒙特卡罗模拟分析方法 ,建立风险决策问题的数学模型 。并结合具体实例 ,进行了 实证分析 。结果表明:基于 EXCEL 的蒙特卡罗模拟建模过程灵活 ,输出结果丰富 ,是进行风险决策分析的有效工具 。 关键词 　 EXCEL 　　蒙特卡洛模拟 　　风险决策 中图法分类号 　TP391. 9; 　　　　文献标志码 　A 　　随着现代计算机的发展 ,蒙特卡罗模拟方法因 行数字仿真 ; 为能够将不确定性随机变量 以概率分布的形式表 ( ) 3 根据随机数字仿真结果和问题要求 , 统计 示出来 ,建立随机模型 , 并通过统计抽样求得近似 研究对象事件发生的频数 ,并运用数理统计知识求 解 ,较好地解决了各种不确定性 问题 ,而在许多领 取各种统计量 。 域得到广泛的重视和应用 。本文以 EXCEL 为载体 , 由于蒙特卡洛模拟不受状态函数是否非线性 、 通过 Crystal B all专业数据模拟分析软件实现基于 随机变量是否非正态分布等条件限制 ,适用于多变 EXCEL 的蒙特卡罗模拟分析 。 量 、多时间阶段的高维问题 , 并且模拟误差容易确 定 [ 2 ] ,故随着电子计算机的发展 , 蒙特卡罗方法在 1　蒙特卡罗模拟法简介 统计物理 、系统科学 、信息科学 、地质 、医学及计算 机科学等领域都得到了广泛的应用 。 蒙特卡罗模拟法是一种通过随机变量的统计 试验分析及随机模拟 ,获得近似结果的方法 。其基 2　基于 EXCEL 的蒙特卡罗模拟法的实现 本思想是 :为求解随机 问题 ,将 问题的随机因素视 为随机变量并建立一个概率模型或随机过程 ,使其 2. 1　EXCEL 优势 ( ) 目标变量 如概率分布或数学期望 等于问题的解 ; EXCEL 是微软公司开发在 W indow s操作系统 通过对模型或过程的观察或抽样试验来计算所求 中的一种电子表格软件 , 相对于 W ord 等 O ffice 组 目标 变 量 的统 计 特 征 , 最 后 得 到 所 求 解 的近 件 , Excel 以其无与伦比的超强性能 , 占据 95% 以上 似值 [ 1 ] 。 的市场份额 ,其产品与应用 已渗透到统计 、优化等 应用蒙特卡罗方法解决实际问题时 ,大体可分 各行业领域 。 为以下几步 : 虽然很多公司开发的软件产品都可以完成蒙 ( ) 1 确定影响研究对象的随机变量的概率分 特卡罗模拟工作 ,但 由于专业性太强 ,对大多数非 布 ,构造仿真模型 ;