商户小额贷款信用评价模型.pdfVIP

第 33卷 第 12期 技 术 经 济 VoI．33，NO．12 2014经 12月 TechnologyEconomics Dec．。2O14 商户小额贷款信用评价模型 孟 斌 ，迟国秦，龚玲玲 (大连理工大-9 工商管理-9院，辽宁 大连 116024) 摘 要 ：针对商户小额贷款信用评价 问题 ，分 别利 用G1法 、CRITIC法和均值 方差法进 行赋权 。然后遵循 评价结果差异最小的思路 ，对基于 3种单一赋权方法所得的权重进行组合赋权 ，建立 了商户小额贷款信用 风险评价模型。实证结果表 明：与基于单一赋权方法所得 的评价结果相 比，基于组合赋权所得 的评价结果 具有最高的一致性，其误判率和漏判率也均是最低的。 关键词 ：小额贷款 ；信用风 险；信用评价 ；组合赋权 中图分类号 ：F830．56 文献标志码 ：A 文章编号 ：1002—980X(2O14)12—0103—06 想排序的群组 G2方法确定指标权重 ]；周宇峰和 1 研究背景 魏法杰研究了群组模糊判断矩阵集结过程中专家权 商户小额贷款信用评价就是判别商户小额贷款 重确定问题 ，建立了模糊判断矩阵的特征矩阵，并对 信用风险，旨在为银行做出商户小额贷款决策提供 群集结矩阵的最优化模型进行了求解L6]。主观赋权 参考、缓解商户小额贷款融资难 问题 。指标权重 的 法的不足在于：所得 的指标权重取决于专家的知识 、 确定是商户小额贷款信用评价中的关键问题 。评价 经验以及个人喜好 ，没有考虑实际样本数据 的特征 指标体系中的每个指标在评价过程中的重要程度和 和规律 。 作用是不同的，因此其权重也是不 同的。指标赋权 2)客观赋权法 。 的合理性和准确性将直接影响评价过程的可靠性 。 客观赋权法是利用数理统计方法确定评价指标 在现有研究 中，指标赋权方法大致有三类—— 的权重 ，如复相关系数法口]、熵值法 等 。其基本思 主观赋权 、客观赋权和组合赋权。 想是 ：样本数据差异越大的指标所包含的信息量越 1)主观赋权法。 大，这些指标越能体现评价对象的差异，其权重就越 主观赋权法是由相关领域的学者和专家根据其 大 。例如 ：Zou、Yun和Sun利用熵权法对三峡库 区 经验、主观价值判断各指标的重要程度的方法 ，如层 的水质进行 了评价 ；Lan、wu和 Lee利用客观赋 次分析法 (analytichierarchyprocess，AHP)口]、群 权法对城市旅游竞争力指标进行了赋权 ；Shem— 组G1(Group1)_2等方法。例如：窦玉丹、袁永博和 shadi、Shirazi和 Toreihi等利用 VIKOR的客观赋 刘妍采用AHP方法确定商业银行信贷风险等级评 权方法解决了多 目标决策 问题口 。客观赋权法 的 定 中的指标权重 ，计算出预警指标体系 中各指标 的 不足在于 ：虽然赋权是根据样本的实际数据进行 的， 权重 ，确定了信贷风险等级和预警状态_3；张熠和王 但是易受样本数据的影响，并且利用不同的客观赋 先 甲提出了一种基于 G1法和改进 DEA法 的工程 权法得到的结果也有较大差别 。 项 目评标方法，将确定的公共权重相结合来确定评 3)组合赋权法。 价指标的综合权重[4；李刚、周立斌和曹宏举利用理