统计分析实验作业.pdfVIP

关于投资咨询服务的统计分析报告 一、 调查背景及意义： 在经济高速发展的今天，中国资本市场更加全面快速地融入到全球经济是一 个不可逆转的趋势，在此背景下，“投资”一词已经扎根在民众的心中。那么面 对复杂多变的国际环境、高位运行的通胀态势和日益趋紧的货币环境，应该如何 判断当前投资的方向、方式、方法，本文根据32 家基金管理公司向中国证券业 协会报送的上年度基金投资者基本情况报表，我们对相关数据进行了整理，并对 数据进行汇总分析如下。从而对投资者提出一些意见和建议，以便投资者做出正 确的抉择。 二、 数据来源： 本文数据由统计实验课程的刘老师提供。 三、数据分析： Ⅰ市场规模和收益描述分析： ①首先对市场资产规模做一个描述性分析如下： 资产规模描述统计量 （百万） N 极小值 极大值 均值 标准差 资产规模 32 81.60 17707.20 2960.8438 4971.36817 从上表可以看出，基金投资市场投资区间较大，32 个基金的资产均值为 2960.84，而标准差却是均值的近2 倍，极大值更是极小值的200 多倍，各个基 金的资金规模差异很大，为了反映投资规模大小之间的差异，我们不采用等距分 组，将不同数量级的投资分为一组，以便反映市场投资规模大小及其对收益的影 响。将投资规模1000 （10 亿）以下分为第一组标记1，投资在1000~10000 （10 亿~100 亿)间分为第二组标记2，投资在10000（100 亿）以上分为第三组标记3。 ②由spss分组后对基金投资市场分析如下表： 投资市场规模 投资规模 频率 百分比 有效百分比 累积百分比 100亿以上 4 12.5 12.5 12.5 10亿~100亿 8 25.0 25.0 37.5 10亿以下 20 62.5 62.5 100.0 合计 32 100.0 100.0 从上表中可以看出基金投资规模在10亿以下占62.5%，即是相对而言，大部 分基金投资规模都较小，而只有少部分12.5%的基金投资规模较大，达到100亿以 上。 ③收益分析如下： 分别对月收益和季收益进行分组确定组距为0.25，将季收益率分为9个组， 将月收益率分为14个组，用SPPS绘制直方图如下： 从上图中可以清晰的看出季收益率主要集中在第五组（4~4.25）；月收益 主要集中在第九组（4~4.25）。 ④投资市场收益分析表如下： 投资市场收益分析 N 极小值 极大值 均值 标准差 月收益 32 2.14 5.34 4.0703 .54157 季收益 32 3.10 5.10 4.2281 .54222 从上表可以看出，从均值一列看出季收益相对比月收益稍微好一些，从极大 值和极小值两列看出，季收益比月收益波动范围更小一点，故，从描述性分析上 可以看出样本季收益相对比月收益更好。但总体季收益是否一定比月收益更好呢， 后面会通过假设检验进一步分析。 ⑤基金投资市场规模和收益综合分析： 对于不同规模收益率的均值 投资规模 月收益 季收益 10亿以下 4.1025 4.1650 10亿~100亿 3.9063