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分类器系统在股票买卖规则发现中的应用.pdf
第 7 卷第 4 期 决 策 与 决 策 支 持 系 统 V o l. 7 N o. 4
1997 年 JOU RNAL O F D EC IS ION M A K IN G AN D D EC IS ION SU P PO R T SY ST EM S 1997
分类器系统在股票买卖规则发现中的应用①
②
张志强 李敏强 寇纪淞
(天津大学管理学院)
【摘要】首先介绍了分类器系统的工作原理和特点, 然后利用分类器系统对股票买
卖规则进行发现, 并以上海证券交易所数据进行验证, 收到了满意的效果.
关键词: 分类器系统(C s) , 信任分配, 遗传算法(GA s) , 技术分析
0 引 言
随着我国经济体制改革的不断深入, 金融体制正向商业化、国际化方向靠拢. 股票市场
作为金融市场的最重要组成部分, 成为要研究的主要课题.
通过对中国股市历史数据的分析发现, 各股与大盘指数有很高的相关系数, 如表 1 所
示. 这使选股或股票组合失去意义, 而选择股票买卖时机具有实用价值. 依据技术指标对中
国股市买卖规则进行研究, 是一项十分复杂费时的工作, 传统方法难于解决. 这就要求一种
更为高效的工具来完成. 本文中选用分类器系统完成这一工作.
表 1 上证各股指数与大盘指数的相关状况
股票名称 相关系数 股票名称 相关系数
异型钢管 0. 835 8 大众出租 0. 783 5
青岛海尔 0. 750 9 爱建股份 0. 827 6
四川长虹 0. 760 1 东方明珠 0. 812 7
英雄股份 0. 823 3 申华实业 0. 753 7
福耀玻璃 0. 828 7 梅雁股份 0. 844 3
江苏春兰 0. 848 6 XR 强生 0. 795 2
第一百货 0. 797 6 济南轻骑 0. 802 5
王府井 0. 872 1 上海石化 0. 811 1
陆家嘴 0. 870 1 复华实业 0. 85 1 5
众诚实业 0. 87 1 6 国脉实业 0. 873 6
① ( )
国家自然科学基金 794000 13 , 高等学校博士学科点专项科研基金资助项 目.
② 张志强: 天津大学管理系硕士生.
第 4 期 张志强等: 分类器系统在股票买卖规则发现中的应用 — 93 —
1 分类器系统(C la ssif ier Sy stem )
分类器系统是基于遗传的机器学习系统中最成功和最典型的系统. 分类器系统是将基
于信任分配的学习机制和基于遗传的规则发现机制有机结合在一起的机器学习系统. 通过
[3 ]
对简单位串规则的学习和发现, 能更有效地引导其在一个随意环境中的行为 .
[2 ]
一个分类器系统主要由3 部分组成 :
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