序次PROBIT模型在银行债项等级预测中的应用的研究.pdfVIP

中国运筹学会第七届学术交流会论文集 山东青岛，2004年10月16—20日 Global-Link出版社(香港)，第539—545页 序次PROBIT}漠型在银行债项等级预测中的应用研究 方洪全1)曾勇1)何佳2’ (1)电子科技大学管理学院，成都，610054 (2)香港中文大学财务学系，香港，新界，沙田 摘要国内文献中对银行债项(或贷款)风险等级评估方法的研究，很少涉及对债项风险等级动 态变化的研究，本文通过极大似然法建立起序次PRoBIT模型，进行银行债项(或贷款)风险 级别预测和贷款风险等级转移矩阵的计算。检验结果表明，该模型可用于银行债项(或贷款)风 险等级的动态分析，对国内商业银行准备金计提、贷款定价具有重要的指导意义． 关键词风险等级；序次PROBIT；转移概率；预测． bankbondrisk A ontheorderedmodeltoforecast rating study