带连续变利率风险模型最终破产概率上界.pdfVIP

第 32卷 第 1期 经 济 数 学 Vo1．32，NO．1 20 15年 3月 JOURNALOFQUANTITATIVEECON0MICS M ar．20 15 带连续变利率风险模型最终破产概率上界 王芝皓 ，吴黎军 (1．新疆财经大学 统计与信息学院，新疆 乌鲁木齐 830012；2．新疆大学 数学与系统科学学院，新疆 乌鲁木齐 830046) 摘 要 考虑 了带二元连续变利息力的SparreAndersen风险模型．研究了积累值盈余过程的表达式 与性质 ；在利率递增环境下，利用推广后 的调节系数方程组与递 归技术推导 了最终破产概率 的上界 ，结论 表 明得到的破产概率上界是更为一般 的Lundberg指数上界． 关键词 二元变利 息力；SparreAndersen模型 ；最终破产概率 ；调节系数方程组 ；Lundberg上界 中图分类号 O211．6F222．3 文献标识码 A UpperBoundsforUltimateRuin ProbabilitiesintheRisk M odelwithContinuousIncreasingVariableInterest WANGZhi—hao ，WU Li—jun。 (1．CollegeofStatisticsandIt,fformation，XinjiangUniversityofFinanceandEconomics，Urumqi，Xinjiang 830012，China； 2．Collegeofmathematicsandsystemsscience，Xi iangUniversity，Urumqi，Xinjiang 830046，China) Abstract W econsidertheSparreAndersenM odelmodifiedbytheinclusionofabinarycontinuOusvariableinterest force．Thepropertiesandpresentationofaccumulatedsurplusprocessarestudied，theupperboundsfortheultimateruinprob— abilitiesarederivedbyrecursivetechniquesandadjustmentcoefficientequationsystem inincreasinginterestenvironment．The conclusionwederivedisalsoageneralizationofLundberg—typeupperbounds． Keywords binaryvariableinterestforce；SparreAndersenModel；ultimateruinprobabilities；adjustmentcoefficiente— quationsystem ；Lundberg—typeupperbound 公式 ；文献 [4]讨论了独立平稳增量风险过程的鞅方 1 引 言 法与 Lundberg方程 ；文献 [5，6]研究了带有常利息 力的风险模型的破产概率 Lundberg上界．带利率 保险中有关风险模型破产概率问题已被广泛的 的风险模型是关于保险公司收入与索赔 的随机过 研究，许多学者对经典的风险模型做出了不 同程度 程 ，对保险产品设计及保险公司经营管理都有理论 的推广 ，文献Eli讨论了带常利率的两个非标准更新 指导意义 ，由于市场利率的变化与时间有