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3.2 最大熵谱估计.ppt
* 3.2 最大熵谱估计 ARMA谱估计：差分模型 最大熵方法(MEM: Maximum Entropy Method)：信息论 信息量：事件X，事件 发生时(概率 )，带来的信息 以e为底：nat(奈特) 以2为底：bit(比特) 性质1： 性质2 (非负性)： 性质3： 熵：平均信息量，X取值的字符集 连续型随机变量： (功率)谱熵： 已知： 2p+1个样本相关函数，使 问题：求 相关函数匹配 与AR功率谱等价 Fejer-Riesz定理： 若 ，则一定可以找到一个 满足 而且若 的根全部在单位园内，则A(z)是唯一确定的。 功率谱(spectrum) 倒谱(cepstrum) 与ARMA功率谱等价 结构熵 则会得到指数模型的 难求！ Levinson递推 递推的算法：阶数递推 时间递推 Levinson递推： 典范表示： 前向 反射系数 后向预测系数 特殊值：⑴ ⑵ 但 如何递推？ Burg递推解决 Burg定义：前向预测误差 后向预测误差
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