基于双参数罚函数求解约束优化问题的一个新算法.pdfVIP

应 　用 　数 　学 MA T H EMA TICA A PPL ICA TA 2009 ,22 (2) :346～351 基于双参数罚函数求解 约束优化问题的一个新算法 刘树人1 ,2 ,孟志青3 ( 1. 上海大学数学系 ,上海 200444 ;2 . 湘潭大学数学与计算科学学院 ,湖南 湘潭 4 11105 ;3 . 浙 江工业大学经贸管理学院 ,浙江 杭州 3 10032) 摘要 :对于含约束不等式的最优化问题给出了一种双参数罚函数形式 ,在文[ 7 ] 的拟 牛顿算法的基础上提出了一个同时改变双参数罚函数的新算法 ,研究了它的收敛性 , 数值实验表明了该算法是有效的. 关键词 :最优化 ;双参数罚函数 ;算法 ;收敛性 中图分类号 :O22 1 　　　AMS( 2000) 主题分类 :90C20 ;90C57 文献标识码 :A 　　　文章编号 :100 19847 (2009) 1 . 引言 ( ) 研究下面约束不等式优化问题 P : min 　f 0 ( x) , ( P) 　　 s. t . 　f i ( x) ≤0 , i = 1 , 2 , …, m , n 1 n ( ) 其中f i : R →R ∪{ + ∞} , i ∈{ 0} ∪I , I = { 1 , 2 , …, m} , 可行集合 X = { x ∈R | f i x ≤ ( ) [ 16 ] 0 , i ∈I} . 对于问题 P 的求解 ,精确罚函数方法是一个主要途径 ,而我们在文[7 ] 中给出了 一种新的双参数罚函数如下 : ( ρ ) ( ( ) ) 2 ρ + ( ) 2 F x , , M = f 0 x - M + f i x . ∑ i ∈I ρ 1 + ( ) ( ) 其中约束罚参数 ≥0 , 目标罚参数 M ∈R , f i x = max{ f i x , 0} , i ∈I ; 并且在凸情形下 给出了一个精确罚定理. 在此基础上我们做出了进一步的研究, 得到了一个同时改变双参数罚 函数的新算法. 数值实验表明了该新算法是有效的. 2 . 算法描述 考虑下面非线性罚优化问题 : ( (ρ ) ) ( ρ ) n P , M 　min F x , , M , 　s. t . x ∈R . ε n ( ) ε ( ) ε 　　定义 2 . 1 　设 0 , x ∈R . 如果 f i x ≤ , i ∈I , 则称 x 是问题 P 的 可行解. ε ε 当 取很小的时候