基于因子分析的中国股份制商业银行竞争力评价.pdfVIP

魄!堕坚堕：堕塑垒壁 摘要：文章针对现有的商业银行竞争 组(2004)的定义．商业银行竞争力即是商价结果较为客观合理，而且唯一。该方法 力评价方法存在的局限．提出了基于因子 业银行充分利用包括外部环境在内的各 可以方便准确地找出影响商业银行竞争 分析的商业银行竞争力评价模型．并从四 种资源．在市场竞争中表现出的综合竞争 力的主要因素，以及它们的影响力(权 个方面提出了提升我国股份制商业银行 能力。竞争力是商业银行综合实力的表 重)，可以用于商业银行竞争力的评价。 竞争力的对策和建议． 现．由多个方面综合作用形成．这也意味 四、商业银行竞争力评价体系的构建 关键词：因子分析；商业银行：竞争力 着商业银行的竞争力水平也需要通过一 股份制商业银行竞争力评价指标体系 一、引言 系列的指标来体现。 的科学与否．直接影响到评价结果的科学 金融是现代经济的核心．我国的金融 目前国内常用的商业银行竞争力评 性和公正性。评价指标体系的选择与构建 业体系可以分为两部分：一是银行类金融 价方法．包括比较分析法、层次分析法和 是评价工作中的重要环节。一般来说，在选 机构和银行业务；二是非银行金融机构和 模糊评价法．以及神经网络分析法等。都 择评价指标时．应该遵循全面性原则、可操 非银行类金融业务。根据我国银行业监督 存在一定的局限。如比较分析法虽然克服 作性原则(包括指标的可获取原则和指标 管理委员(银监会)公布的统计数据．截至 了评价过程中确定各指标权重的主观性 的可比性原则)以及系统性原则。 2009年底，我国银行业金融机构资产总问题，但难以将评价的内容量化．对银行 根据上述原则．本文参考宋娜(2009) 额约为78．77万亿元。占全国金融业份额制定决策的参考价值不大。层次分析法和 的文献，拟选定10个评价指标．构成本文 的72％左右。即中国金融业是由银行类金 模糊评价法虽然应用数学原理进行了权 的评价体系。包括资本规模(x，)、核心资 融机构主导的。目前，我国的商业银行体 重的确定。但仍然是基于人为的赋值。虽 本充足率(x2)、不良贷款率(x3)、资本净 系可以分为三个层次，即国有商业银行、 然赋值经过了一定的检验．但是主观因素 利率(K)、流动性比率(X；)、贷存款比率 股份制商业银行、众多的地方性和城市商 的影响仍然较大．其综合平和结果不具有 (K)、拨备覆盖率(x7)、存款增长率(K)、 业银行。受发展年限限制，股份制商业银 唯一性和客观性。对于神经网络分析法。 资产增值率(x9)、净利润增长率(X，。)。 行的规模和业务范围相对于四大国有商 虽然权重的确定是客观的．但是这个权重 基于银子分析的商业银行竞争力评 业银行来说，还相对较小。根据银监会的 的现实合理性难以实现。 价的基本步骤包括：首先．对原始数据进 统计数据。截至2009年底。国有商业银行 三、基于因子分析的商业银行竞争力 行标准化，消除量纲的影响。其次，建立指 资产占银行业金融机构的比例为50．9％．评价思路 标间的相关系数矩阵。再次，根据特征值 而股份制商业银行占银行业金融机构的 因子分析法的基本原理是通过变量 和相应的单位特征向量．建立因子载荷 比例仅为15．0％。但从近几年的发展来或是样品的相关系数矩阵内部结构的关 阵。最后，对载荷矩阵实行方差最大正交 看，股份制商业银行的经营更加活跃。竞 注和研究．找出能控制所有变量或是样品 旋转并对因子进行命名解释。并计算因子 争力亦有较大的成长(如招商银行)。 的少数几个随机变量去描述多个变量或 得分。 作为我国金融体系的主要组成部分． 样品之间的相关(相似)关系。然后根据相 五、基于因子分析的商业银行竞争力 商业银行的创新和改革．直接关系到市场 关性的大小把变量或样品分组．使得同组 评价 经济和我国金融业的发展。作为较为活跃 内的变量或样品的相关性较高．但不同组 (一)评价对象的确定 的股份制商业银行．其竞争力的评价和提 的变量或样品的相关性较