论贝叶斯网络法在商业银行操作风险分析中的应用.pdfVIP

2010J ~．．4,EJ 管理s财富 BcM 一 … … ． 论贝叶斯网络法在商业银行操作风险分析中的应用 欧 璇 (湖南涉外经济学院 湖南长沙410205) I摘 要】：操作风险损失是商业银行业风险损失的重要来源，但是，操作风险构成很复杂，难以结构化，并难以被管理者测量与 监管。利用图形与统计相结合的贝叶斯网络法可以对商业银行业务过程进行建模，帮助金融机构完善内部流程，激励业务操作质量 的提升’并形成富有实效的风险控制和管理系统。因此，本文利用工学领域广泛采用的贝叶斯网络法尝试性的运用于商业银行操作风 险管理当中，并给予评价。 【关键词】：贝叶斯网络； 操作风险； 商业银行 一 、 研究背景 依赖多种控制因素 的决策。贝叶斯网络能够利用简明的图形方式定性地 早在1998年9月，巴塞尔协会就发布了 操“作风险管理”的文件，文 表示事件之间复杂的因果关系或概率关系，在给定某些先验信息后，还 件中的大量调查结果显示，在当时的全球银行中还没有一个普遍的 操“ 可以定量地表示这些关系。 作风险”定义的存在。只到接下来几年的操作风险引发的大事件发生 ，各 贝叶斯网络模型是描述变量之间概率联系的图模式，该模型使用贝 国商业银行的董事会及高管部门才对 银“行操作风险”的认识有所提高 叶斯法则对网络传播进行计。其最基本、最简单的结构是由有向无环图 并重视。一些大的银行机构对外宣称他们已经开发了 “银行操作风险管 和一系列概率构成的。有向无环图由变量的节点及连接这些节点的有向 理的构架”，但是，关于监测和测量银行操作风险的方法却很少。大部分 边构成，节点代表随机变量，节点间的有向边代表了节点间相互关系(由母 的银行管理层将操作风险与银行内部管理的缺陷与银行管理实施步骤的 节点指向其子节点，表示母节点决子节点)。一个母 ·可以决定多个子节 不完整联系在一起。但是，很多银行都认为如果为了操作风险而制定一些 点，一个子节点也可以由多个母节点决定，只要它们之间存在因果关系， 强制性的方针政策还为时过早。 母子节点的数量是不受限制的。 到了1999年 ，BaselII文件中提出银行业应该将操作风险与信用风 根据贝叶斯网络模型的特点，银行操作风险中的贝叶斯网络可以包 险、市场风险区分开来对待，并建立 “操作风险管理构架”。 含典型的三种节点：损失节点、控制节点和关键风险指标节点。 2005年 ，中国银监会在 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》 贝叶斯网络可以包含 明确的和连续的可变 因素。实践中，可以改善 中，也给出了操作风险的解释：操作风险在于银行内部控制及公司治理机 对结果的评估和诠释，大多数的网络既有相关联的又有不相关联的网络 制的失效 。这种失效状态可能因为失误、欺诈 ，未能及时做出反应而导 存在。通常而言，不相关联的贝叶斯网络比相关联的网络能更加准确的描 致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失，如银行交易员、 述损失的分布状态。然而，它们需要更多难以得到的详尽信息进行分析， 信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。 这对于中小型银行来讲比较难实现。在相关联网络中因为对数据的要求 操作风险的其他方面还包括信息技术系统的重大失效或诸如火灾和其他 不高，所以经常被推荐使用。许多银行在使用贝叶斯网络时，发现不相关 灾难等事件。这个定义和巴塞尔委员会中对操作风险的定义本质上是一