01、资金营运.docVIP

资金营运业务知识介绍 1．商业银行资金营运的基本概念是什么？ 商业银行的资金来源包括资本金、各项存款、借入资金和由暂收款项、结益、汇兑在途等构成的内部资金；资金运用包括各项贷款、向中央银行缴存法定存款准备金、在中央银行存款、业务库存现金和由暂付款项、上缴财政税收、结损资金构成的内部资金。 商业银行资金营运是指商业银行对所掌握的营运资金头寸，进行调度、平衡、融通、管理和经营，并使之取得收益的经济活动。表现为各项存款的不断存入与提取，各项贷款的不断发放和与收回，现金的不断投放与回笼，并且此存彼取，此收彼贷，此入彼出，呈现不断变化和相互交错、相互转换的运动形态。 2．商业银行资金营运的基本方法是什么？ 商业银行资金营运的方法可以概括为以下四点： （1）按照资金来源制约资金运用的原则，在确定数量指标的同时，确定相应的质量指标，从而达到商业银行业务活动的目的性和效益性。 （2）合理调整资产负债结构。从全局出发，协调商业银行内部和外部各方面的资金经济关系，全面安排，搞好综合平衡，使资金来源与资金运用更为合理。 （3）控制和调节资金营运活动。做好辖内本系统、异地本系统之间的和跨系统之间的资金运动，注重资金调拨，实现资金供求的动态平衡。 （4）检查和分析资金营运活动。通过检查和分析，对可能产生的各种不同结果加以测算和比较，从具体数据和趋势上进行测定和评价，探索掌握资金运动规律，从而制定出最优的管理方案。 3．商业银行流动性风险形成的主要原因是什么？ 商业银行流动性风险形成的主要原因是随着商业银行负债结构的变化，资金来源短期化和资金运用长期化的矛盾越发突出，使得商业银行面临很大的流动性风险。 第一、我国商业银行的负债期限整体上要小于资产期限，导致流动性供给不能满足流动性需求，存在一定流动性缺口。 第二、我国商业银行的资产结构存在两个根本性的问题，一是资产形式单一，信贷资产占比过高，非信贷生息资产占比偏低；二是信贷资产质量不高，资产流动性相对较差。所以，就目前而言，还很难有效的根本解决商业银行整体的流动性问题。 第三、当前我国商业银行的负债业务，主要是以吸收企业及个人的存款资金为主，是一种被动的经营，商业银行对客户存款的期限、金额、利率都无法进行有效的控制和管理，而在负债业务以存款为主的条件下，商业银行整体负债的总量结构、期限结构、利率结构和客户结构就无法得到优化，无法主动与资产业务的各种结构进行科学合理的匹配，从而在经营过程中容易出现流动性风险。 4．商业银行流动性风险防范的主要方法是什么？ 面对当前我国商业银行资产负债结构中存在的原因和问题，必须引起高度的重视，并要着手解决这些问题。在具体的方法上，既要大胆吸收借鉴国外商业银行的成功经验，又要与我国商业银行的具体情况相结合，从而大力提升我国商业银行流动性管理水平。 第一、提高资产负债管理的层次。商业银行的资产负债管理主体必须超越以支行为核心和基础的“层层平衡、各自为战”的管理方法，以统一法人为单位，实施整体的资产负债管理。通过集中式的资产负债管理，实现流动性风险在管理行（特别是总行）的集中管理。集中管理的层次越高，就越有利于在更高层次、更大范围、更多市场中实现全行资产负债在总量结构、期限结构、利率结构上的错配，切实防范流动性风险。 第二、实施主动负债、调整资产负债结构。一是发行金融债券，筹集中长期资金，达到加强资产负债比例管理，控制和解决中长期存贷比例失调问题；二是研究发行次级债券，改善资产负债组合，提高资本充足率，积累发展后劲。三是择机发行大额存单，增加主动性负债。在目前存款利率较低、负债来源充足的条件下，实施主动负债，对于消除流动性风险敞口，改善资产负债的期限结构和利率结构，将会起到至关重要的作用。 第三、加强资金业务创新。一是探索开发资金业务新产品，防范和化解利率风险。通过研究利率市场化条件下的资金交易，特别是衍生金融工具的交易，利用掉期、互换、期权等一系列交易手段，消除全行的风险敞口。二是加快票据业务产品创新和研发、发挥调整资产结构的作用。深入研究票据市场走势和动向，及时开发符合客户和市场需要，有利可图的新产品、延伸产品、附属产品等，加速建立全国统一的票据和贴现市场，实现票据在更大范围内自由流转和融通，充分发挥市场机制的作用。三是推进贷款证券化，改善资金流动性，优化资产结构。 第四、加强系统建设，提高科技水平。要解决当前商业银行资产负债管理过程中出现的各种问题，实现资产负债管理的跨越式发展，就必须拥有一套科学、完整、有效的资产负债管理系统。这一系统，将与商业银行数据仓库工程、会计核算系统、信贷管理系统等相关系统相结合，通过对全行各种经营信息进行收集、存贮及再加工，结合资产负债工作具体需求，为商业银行提供对全部资产负债以及资金运动全过程进行分析、监测、控制和评价的平台。而商业银