冲击模型：进展与应用.pdfVIP

维普资讯 第36卷第4期 数 学 进 展 Vo1．36．N0．4 2007~8月 ADVANCESIN M ATHEM ATICS Aug．，2007 冲击模型：进展与应用 李泽慧 ， 白建明 ，孔新兵 (1．兰州大学数学与统计学院，兰州，甘肃，730000；2．兰州大学管理学院，兰州，甘肃，730000) 摘要： 综述了近30年来冲击模型研究的主要进展．介绍了一个新模型 (一冲击模型)及其最 新工作．基于簇生标值点过程的结构，给出了冲击模型的一个一般性框架，最后作为特例提出并分析 了一个新的保险风险模型． 关键词： 累积模型；极端值模型； 冲击模型；簇生标值点过程；保险风险模型； MR(2000)主题分类：60K10；60F05／中图分类号： O213．2；O211．4 文献标识码：A 文章编号：1000—0917(2007)04—0385—14 冲击模型 (shockmodels)是可靠性数学理论中的主要内容之一，一般用一个二维随机向量 序列 {(A ，B )) 。来描述，其中A 表示第 几次冲击的强度或冲击量，表征第 几次冲击对系 统的影响效应，B；表示相邻两次冲击之间的时间间隔． {Ⅳ(￡)，t 0)是由间隔序列 {B ) 0 生成的计数过程，称为冲击模型的基础过程 (underlyingprocess)．冲击模型研究的中心问题是 系统失效时间 (systemfailuretime)或系统寿命 (systemlifetime)． 传统的冲击模型主要考虑两类基本情形： (i)逐次冲击的强度累积值落入某参数区域导致系统失效； (ii)单个冲击的强度落入某参数区域导致系统失效． 后来Mallor和Omey[27]又定义了一类新的情形： (iii)相继 k次冲击的强度均落入某参数区域导致系统失效． 以上三类情形对应的模型分别称为累积模型 (cumulativeshockmodels)、极端值模型 (extreme shockmodels)和连续模型 (runshockmodels)．注意到 (ii)是 (iii)中k=l的特殊情况．此外， Mallor＆Santos[。]进一步将冲击模型按 A 与 B 是否独立 (对固定的几)进行分类．在 与B 相依的情形，由于 总表示第 几次冲击的强度，于是当B 分别表示第n—1次与第 几 次冲击之间的间隔或第 几次与第 几+1次冲击之间的间隔时，模型就具有了明显的区别．相应的 情况被分别定义为模型 I和模型II．在模型II中，首次冲击被假定于t=0时发生；而对模型I， 总假设 A0=B0=0，且任一冲击不会影响将来事件的发生．各类模型中最简单的情形，基于假 设 独立于B 且基础过程为Poisson过程，此时模型被称为 Poisson冲击模型，参见Esary 等 6【】，Gaver[。]和 Ross[。． 本文在第 1节对传统冲击模型的研究进行综述，并介绍关于冲击模型的一些扩展性工作， 包括连续冲击模型和由Gut[u]建立的混合冲击模型等．第 2节首先介绍我们提出的一个新模 型 (一冲击模型)及其有关结果；然后基于簇生标值点过程的结构，给出冲击模型的一个一般性 框架；最后，一个新的风险模型将作为该框架下的一个特例而出现． 收稿 日期： 2005—09—12． 基金项目：国家自然科学基金 (No E-mail： lizehui@1zu．edu．cn 维普资讯 数 学 进 展 36卷 1传统冲击模型及其进展 1．1累积模型 设ZCR为给定的某个参数区域，z一般形如 0【，】{(Zl，Z2】或 (Z，O0)等．其中参数 Z称 为系统门限值 (threshold)；T为系统寿命或系统失效时刻．于是累积模型可表示为