海通月月财集合资产管理计划说明书.doc

海通月月财集合资产管理计划说明书 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《海通月月财集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《资产管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《资产管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订《资产管理合同》且合同生效后，投资者即为《资产管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《资产管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《资产管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 集合计划基本信息 名称 海通月月财集合资产管理计划 类型 限定性集合资产管理计划 目标规模 本集合计划推广期规模上限为500万份（含管理人自有资金参与部分），存续期不设规模上限。 管理人有权根据实际情况调整推广期目标规模，并由管理人在管理人指定网站公告。 管理期限 本集合计划不设固定管理期限。 推广期 指自本集合计划启动推广之日起不超过60个工作日的期间，具体推广时间以本集合计划推广公告为准。 封闭期 本集合计划不设封闭期。 开放期 本集合计划自成立日起进入开放期。 份额面值 每份优先级和风险级份额的面值均为100元。 分级结构 （一）分级安排：本集合计划分级份额包括优先级和风险级份额。优先级份额享受约定的预期收益，约定的预期收益率由管理人确定，并提前在管理人指定网站公告；风险级份额以其份额资产为限承担风险，享有全部剩余收益。本集合计划风险级份额主要由管理人自有资金、机构投资者和其他合格投资者参与。管理人有权拒绝其认为不适当的主体参与申请风险级份额。 根据《管理办法》第三十六条规定，本约定的预期收益率不构成管理人向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。 （二）优先级分类规则 （1）本集合计划优先级按期限不同，分为１个月、2个月、3个月、6个月、9个月和12个月以及其他不定期限等分类。优先级各类产品的发行日和到期日一般为周一工作日，周一工作日指周一为工作日的自然日。 （2）优先级1个月产品一般每周一工作日发行一期，管理人将提前在管理人指定网站公告每期1个月产品的发行日、到期日、发行规模上限、约定的预期收益率、参与安排及单个账户参与规模上限。管理人有权暂停发行优先级1个月产品。 （3）其他各类优先级产品不定期发行，管理人将提前在管理人指定网站公告每期产品的分类、发行日、到期日、发行规模上限、约定的预期收益率、参与安排及单个账户参与上限及下限。 （三）份额配比：风险级净资产与优先级净资产的比例不低于3：100。如果风险级净资产与优先级净资产的比例低于3：100，风险级委托人有权在之后的10个工作日内追加参与风险级份额。 （四）杠杆比例：指集合计划净值除以风险级份额净值。本集合计划初始杠杆比例不高于34.33。 （五）风险承担 1、优先级份额 本集合计划优先级份额享有约定的预期收益率。优先级份额约定的预期收益率并不是管理人向委托人保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。 2、风险级份额 本集合计划风险级份额以其份额资产为限承担投资风险，同时享有本集合计划剩余收益。 最低金额 优先级份额：每次参与的最低份额为500份，份额级差为10份。若未来监管部门相关法规对最低参与金额限制予以修改或取消，管理人经公告后将按照新的监管标准予以调整，无需再征得持有人同意。 风险级份额：每次参与的最低份额为5000份，份额级差为10份。 相关费率 1、认购费： 0%； 2、退出费： 0%； 3、管理费： 0.5%； 4、托管费： 0.05%； 5、业绩报酬： 本集合计划不收取业绩报酬； 6、其他：其他集合计划费用按照合同约定计提支付。 投资范围 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款