加强银行风险管理.docVIP

如何加强银行风险 _______从对国外银行借鉴的角度浅析 摘要：银行业的风险控制是困扰银行发展的一个古老的问题，如何加强银行的风险不仅是银行自身本身要考虑的，更是整个国家的安全体系不可回避的话题。由于我国银行发展历程短，因此十分有必要对国外的一些好的建议进行参照，从国外的发展中获得对我们有意的启示。以减少我们银行所经历的不必要的曲折。 ABSTRACT: Risk control is the troubled banking sector development bank of an ancient problem of how to strengthen the banks risk not only their own bank to consider, is the countrys security system can not be avoided the topic. As a short history of banking development, it is necessary to some good advice for foreign reference obtained from abroad in the development of the revelation of our intention. To reduce our bank experienced unnecessary twists and turns. 关键字：加强 银行 风险 控制 从整个金融体系角度看 ,由于银行的存在使得金融行为的总体风险大大降低 , 因为商业银行通过存贷和更为广义的卖出负债和买进资产行为来实现社会化的风险打包与拆包，从而实现了更多储蓄向投资的转化 ,进而也提升了金融体系的运行效率 ,这也正是银行作为一个历史悠久的金融机构在当今资本市场发展和混业浪潮的冲击中能够继续存在和发展的根本原因之一。然而从银行本身来看 ,它所面临的风险却是极不对称的。一方面它几乎将投资者的投资风险全部吸收和承担 ,从而使其转化为很安全的存款者;另一方面 ,它虽然通过资产多样化使投资风险在总体程度上能够有所降低,却无法消除它们内在的信用风险、 市场风险乃至宏观风险。此外 ,银行主要利润来源也正是短借长贷所带来的风险贴水 ,它必须要承担这些风险。风险管理已经成为现代商业银行管理中的一大核心问题。 一、 全球商业银行风险管理技术发展的简要回顾 商业银行风险管理的对象主要是可控的非系统性风险。传统的银行风险管理包括几个重要方面:信用风险、 流动风险、 利率风险、 外汇风险、 资本风险和竞争风险等。这些风险的界定和管理方法主要是来源于 20 世纪 70 年代以前的金融市场的动荡、 金融产品的创新、 衍生工具的繁荣和金融混业浪潮的兴起。 1. 20 世纪80 年代初因受全球债务危机影响。银行普遍开始注重对信用风险的防范与管理 ,其结果是 《巴塞尔协议》 的诞生。该协议通过对不同类型资产规定不同权数来量化风险 ,从而规定资本金分配 ,它虽然对银行风险的分析方法较为笼统 , 却是现代风险管理的里程碑 ,它以资本充足率为中心对风险进行分析和控制成为现代银行风险管理的基础。 2. 90 年代以后随着衍生金融工具及交易的迅猛增长 ,市场风险日益突出 ,几起震惊世界的银行和金融机构危机或倒闭案例(如巴林银行、 大和银行等事件)唤起了理论界和金融业界对市场风险的关注。一些主要国际大银行开始建立自己的内部风险测度与资本分配模型 ,以弥补 《巴塞尔协议》 的不足。 3. 近几年一些大银行意识到信用风险仍然是银行业所面临的核心金融风险 ,开始关注信用风险测量方面的问题 ,试图建立测量信用风险的内部方法与模型。 4.多风险的联合作用： 随着 1997 年东南亚金融危机的爆发和 1998 年美国长期资本管理公司的巨额损 失事件 ,全球金融风险出现了新特征 ,即金融活动的损失不再是由单一风险所造成 ,而是由信用风险和市场风险等众多因素联合造成 ,这正是对日益加剧的金融混业化和金融全球化的体现。近期有关研究主要侧重于对已有技术的完整和补充 ,以及将风险价值法推广到市场风险以外(包括信用风险、 结算风险、 操作风险)等其他风险领域进行尝试 ,现代风险管理技术已经发展到可以主动控制风险的水平。 5. 新资本协议(Basel Ⅱ) 。1999 年 6 月 3 日 ,巴塞尔银行委员会发布关于修改 1988年 《巴塞尔协议》 的征求意见稿 ,该协议对银行风险管理新方法给予了充分关注 ,明确指出: “降低信用风险的技术如信用衍生产品的近期发展使银行风险管理的水平大幅度提高。 ” 预计新资本协议(Basel Ⅱ)最快将于 2005 年动 ,其中将全面采用新的风险管理方法。 可