模糊识别方法在贷款风险和质量分类中的应用.pdfVIP

第7卷 专辑 中国管理科学 V01．7，srecial】s跚e ：：：：王：：望 ：i：：=：：=：：=耋：{兰竺：g：22：兰霉； ：：；：=!：警：：：：．，， 模糊识别方法在贷款风险与质量 分类中的应用 吴翰青 王忠郴 (江西电力学校，南昌330032)(江西财经大学，南昌330013) 摘要：本文首先从国内外金融市场潜在的风险论述T加强贷欹风险和质量分类的重要性与必要 性；然后基于贷款企业和金融机构阿十方面进行丁整个贷款风险系统的结构分析；在对照央行规 定的“五级贷款”质量分娄中，运用模糊同接识别方法和模糊集中离差度概念，相应构造了五种模 糊风险识别模型B1、B2、启¨B。和B5；最后给出了金融机构对这五种模糊风险识别模型的隶属 变，通过对模型的纵向分析与横向分析，实现了科学的贷款质量分类．从而为具体实施央行“五级 贷款”靳分类这一我国詹贷管理制度重大改革提供丁一条切实可行的方法。 关键词：贷款风险；隶属变；离差度j模糊识别；分类 l 引言 金融是现代经济的核心，贷款是主要的金融资产业务。自70年代中期以来，国内外金融 市场由于新技术的运用和金融工具的刨新，金融业务从广度到深度，从规模到效益都取得了突 破性进展，但是也孕育了～系列重大隐患，特别是东南亚金融危机以来，我国金融领域里存在 的问题也越来越明显地暴露出来。信贷资产质量低下．不良资产比例逐年升高；国有企业由于 未能建立有效的馈务约束机制，拖欠银行债务相当普遍；一些金融机构内部缺乏对经营管理人 员的有效监督和约束；我国每年上万亿规模的投资、贷款中，失败和浪费不会步于几百亿元。 环顾当前金融业，金融机构虽然采取了一定措施加强防范和化解金融风险，但由于种种因素， 信贷资产风险仍然十分严重，不良贷款已成为当今威胁银行信贷安全的重大隐患。到1997年 底，我国国有商业银行不良贷款约占其全部贷款的25％，而企业经营所需的资金80％来自银 行贷款，这势必严重削弱银行贷款质虽和资金的再生能力，因此加强对金融机构贷款风险与贷 款质量分类的识莉迫在眉睫。通过公正、合理和科学的金融机构贷款风险与贷款质量的识别， 可以及时掌握各多种机构贷款风险程度及其质量类别。鉴别各金融机构内部控制能力，促使金 融机构建立健全的贷款企业档案，以化解金融隐患、确保信贷资产的安全。 2贷款风险系统结构分析 防范贷款风险，首先要驭别贷款风险，进行贷款企业风险因素评价及金融机构内部控制机 制的贷款风险系统结构分析，金融机构进而根据贷款的不同风睑程度提取呆帐准备金等，并为 金融管理 ·“5· 下一步进行贷款质量分类及贷款风险分极提供可靠的依据。 贷款风险指的是遇到无法按期收回贷款可能性发生而引起贷款本息的损失。金融理谂童； 实践表明，如果首先从债务人角度来看，贷款风险不同程度依赖于贷款企业的最终偿还能力。 界定贷款企业最终偿还能力的大小是一项非常重要和烦杂的工作，它必然与企业最终偿还能 力所潜在的贷款风险因素密切相关。然而贷款企业风险因素的构成又是一个多层次、多因素 和复杂的指标体系，既包括许多定量分析指标(即硬指标)．也包括不步定性分析(即软指标)， 正是这些众多的定量分析硬指标与定性分析软指标交叉融合．共同构成了贷款企业风险因素 评价指标体系。 具体来说，在定量分析硬指标类中，主要是通过评价企业资产负债率、流动比率、速动比率 等监测指标考核申请贷款企业的生产经营业绩、财务、收益等具体偿债能力构成的硬经济环 境；在定性分柝软指标类中．主要是在企业经济硬环境调查结果基础上继续评价企业经济效 益、企业竞争能力等，着重考核贷款企业一贯的生产经营水平、销售状况等长期以来偿偾能力 状况构成的软经济环境。硬经济环境和软经济环境相互交叉影响，硬经济环境效能的发挥。常 常取决于软经济环境的质量，软经济环境质量的提高又促使硬经济环境效能的发挥。 企业资产负债率(tt) 流动比率(e