y线性回归模型参数线性约束检验Eviews实施.pdfVIP

维普资讯 技术经济与管理研究 2008年第2期 线性回归模型参数 线性约束检验 的Eviews实施 孥均互 (海南大学管理学院，海南 儋州 571737) 摘 要：线性回归模型是计量经济模型的主要形式，其参数除了需要显著性检验和方程显著性检验外，有时还需要 对其参数线性约束条件的检验。本文介绍运用 Eviews软件对模型参数线性约束的F检验、沃尔德检验与t检验三种方 法 。 ． 关键词：线性回归模型；参数线性约束检验；Eviews 中图分类号：F224．9 文献标识码：A 文章编号：1004一Z92X(2008)02一OO06—02 计量经济模型的建立是在一定的经济理论之下，选择适当 其中RssII是对参数施加约束条件下进行方程估计的残差 的经济变量和模型结构，建立、求解并检验此模型，而后给出 平方和 ，RssI-是在没有约束条件下进行方程估计的残差平方 经济解释，从而解决经济问题的一种方法。线性回归模型是计 和，陡 p的OIS估计量。如果邵=r为真，那么Rp—r应该 量经济学模型的主要形式，经典线性回归模型的检验必须通过 接近于零，从而计算出的F值较小。对给定显著性水平a，若 四级检验：经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预 FFo(In，n—k一1)，则拒绝原假设 ，说明模型的参数之 测检验。但在实际建模中，有时还需要考察模型参数是否满足 间不存在线性约束关系；若 FVo(In，n—k一1)，则接受原假 某种先验假设，即参数线性约束检验。 设 ，说明模型参数存在线性约束关系。 一 2．沃尔德检验 (Waldtest) 、 基本理论 当样 本 容 量 n较 大，且 成 立 时，有 w ： 设线性回归模型的矩阵形式为： Y= +e (1) ： 州 m) (4) x是k个自变量 n个观测值的n× (k+1)阶矩阵，B是 其中 =RssJ(n—k—1)，与(3)比较，有w=mF。即w统计 (k+1)维的未知参数向量，Y是因变量的 n维观测向量 ，e是 量与F统计量成正比，比例系数为约束条件的个数 In。对给出显 n维误差向量。 著水平a，若w (In)，则拒绝 ；若w 。(In)，则接受 。 对模型 (1)中的参数向量B是否全为0，或者部分为0部 3．t检验 分不为0，或者参数之间是否存在某种线性关系等，都可以用 若模型(1)的参数只有一个约束条件 (In=1)，即约束条件 矩阵表示为： (2)中的矩阵R是一个行矩阵。令R=(ro，rl，…，)，p=(岛，B， 邢 =r (2) 其中R为已知的In× (k+1)常系数矩阵，且 Rank (R) … ，)是参数 p：(，B，…，)的OIS估计量，则邸=r可以表 另专为：r0岛+riB+…+rk=r。 =In，r为In×1的常列向量，In为约束条件的个数 ，且 mk。 形式 (2)为参数线性约束条件 (或约束条件集)。