博弈均衡下的可疑交易报告制度设计和监管.pdfVIP

理论研究 博弈均衡下的可疑交易报告 制度设计和监管 侯建强 （西南财经大学，四川 成都 610074） 摘 要：反洗钱可疑交易报告制度的有效性，是理论界、国际组织以及世界各国致力于研究和解决的重大课 题，也是制约我国当前反洗钱工作效率的现实难题。本文通过研究可疑交易报告机制的信息结构和监管博弈， 建立数理模型，证明在缺乏洗钱风险信息沟通情况下，可疑交易报告机制的纯策略静态博弈是趋于无效的，并 以动态博弈完美纳什均衡为条件，证明以风险为本的方法可解决可疑交易报告制度的有效性难题，研究了这一 方法下的金融机构参与性约束条件和监管机制设计等问题，并对我国反洗钱体制改革和转型提出政策建议。 关键词：可疑交易报告；制度设计和监管；信号博弈；子博弈完美均衡 中图分类号：F831 文献标识码：A 文章编号：1674-2265 （2015 ）01-0003-08 一、引言