商业银行现金资产管理概述.pptVIP

二、流动性需求增加的因素 1、客户提取存款 2、合格贷款客户的贷款要求 3、偿还非存款借款 4、提供和销售服务中产生的营业费用 和税收 5、向股东派发现金股利 对银行的流动性需求 三、流动性供求缺口 1、缺口的形成：在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺——缺口（正、负） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必须不断的处理其流动性问题。 2、缺口的填补：当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 四、流动性需求预测的方法 贷款 存款 银行流动性 1. 因素法（资金来源和运用法）：通过对影响存贷业务的各因素进行分析，估计未来时期存款、贷款、存款准备金的变化，最终确定流动性的需要量。 以简单的事实开始： 资金头寸需要量=预计贷款增量 +应缴存款准备金增量-预计存款增量 时间 存款总量预测值 存款变化额预测值 所需存款准备金的变化 贷款总额预测值 贷款变化额预测值 预计流动性盈余（＋）赤字（－） 1月第一周 1200 － － 800 － 1月第2周 1100 －100 －8 850 ＋50 1月第3周 1000 －100 －8 950 ＋100 1月第4周 950 －50 －4 1000 ＋50 2月第1周 1250 ＋300 ＋24 750 －250 2月第2周 1200 －50 －4 900 ＋150 某银行流动性需求预测表 （百万元） 存款准备金8％ －142 －192 ＋526 －96 －196 下降 上升 2、资金结构法 步骤一：根据银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同 比例的负债流动性准备。 步骤二：根据银企关系，确定新增合理贷款数额。（银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。 ） 步骤三： 银行流动性总需求=负债流动性需求+贷款的流动性需求 (1)游动性负债：对利率敏感，银行须随时应付其提现。95% (2)脆弱性负债：大额存款和非存款负债账户，近期内有可 能被提取，银行必须保留足够的流动性资金。30％ (3)稳定性负债：提取可能性小，银行可长期、稳定利用。 又称为核心存款或核心负债。 15% 　　 负债流动性准备=95%×（游动性负债－法定准备金）+30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金） 流动性总需求= 负债流动性需求 + 贷款流动性需求 =95%×（游动性负债－法定准备金）+30%×（脆弱性负债－法定准备金）+15%×（稳定性负债－法定准备金）+100%×预计新增贷款 某银行负债与法定准备金率、提取流动性资金比例 单位（百万） 项目 金额 法定准备金率 法定准备金 提取比例 游动性负债 300 8％ 24 95％ 脆弱性负债 250 5％ 12.5 30％ 稳定性负债 400 3％ 12 15％ 新增贷款 12 100％ 请计算银行总流动性需求是多少？ 流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求 ＝0.95×（300－24）＋0.3×（250－12.5）＋0.15×（400－12）＋1×12＝403.65 3. 流动性指标法（流动性指示器法） ——用流动性指标体系反映、衡量银行的流动性状况 P106 4.5 流动性需求与来源的协调管理 1、流动性需求管理的原则 2、流动性需求与来源的协调管理方法 3、流动性需求管理效果的衡量 一、流动性需求管理的原则 1.进取型原则——主动负债方式 要考虑资金成本、受市场因素的影响，有一定的风险 2.保守型原则——资产转换、出售方式 风险小、机会成本大 3.成本最低原则 流动性缺口的满足应以筹资成本最低为原则。 二、流动性需求与来源的协调管理方法 1、资产流动性管理策略——资产转换策略：以持有流动性资产来储存流动性。 流动性资产的特征 ◆ 流动性资产必须有即时变现的市场 ◆ 流动性资产必须有合理的稳定价格 ◆ 流动性资产必须是可逆的 最受银行欢迎的流动性资产有哪些？ 2、借入流动性（负债）管理策略 ◆借入流动性有哪些优势？ ◆银行借入