建设银行公司类客户评级体系.pdfVIP

公司类客户评级体系公司类客户评级体系 公司类客户评级体系公司类客户评级体系 2009年8月 China Construction Bank. | 1 目录目录 目录目录 客户评级体系 第一部分：一般公司客户信用评级 第二部分：房地产开发客户评级 第三部分：新成立客户评级 第四部分：集团客户评级方法 China Construction Bank. | 2 客户评级体系客户评级体系 客户评级体系客户评级体系 China Construction Bank. | 3 我行的公司类客户评级模型于2005年上线运行，运行4年来，陆续暴露出一些 问 ，为有效解决这些问 ，总行于2006年底决定全面优化公司类客户评级模 型，并在研发中充分借鉴国际评级公司和活跃银行的先进经验，全面提高模型 的预测能力，并同时满足我行实施新资本协议的要求。 2006年底，总行风险管理部就公司客户评级模型征求各分行、各业务部门的意 见，并将意见和建议进行汇总、整理和分析，于2007年10月，通过项目招标引 入外部咨询公司 （标准普尔）提供模型诊断报告及优化建议,项目组根据其提 供的意见和建议，并结合内部评级系统一期的经验，对一般公司类客户评级模 型进行了全面优化。总行风险管理部于2008年在部分一级分行进行了测试，并 于2009年上半年在北京、山东和广东3家试点分行成功切换上线。 China Construction Bank. | 4 鉴于公司类、事业类、金融机构类客户和专业贷款的风险同质性较差， 评级方法差异较大，尤其是金融机构类客户和专业贷款，这两大类评级 方法是采用标普提供的评级模板通过客户化后形成的，且专业贷款评级 需要与我行项目评估工作进行有机融合，在一个评级办法中难于描述清 楚、不便操作；另外，也为更便于模型维护和办法的修订，当某类客户 评级模型需维护和修订办法时，不至于影响其他类客户评级。新的评级 模型和评级办法按公司类、事业类、金融机构类和专业贷款共四大类分 别制定。本次评级系统中的公司类、事业类、金融机构类模型将全部上 线。 China Construction Bank. | 5 对公客户评级对公客户评级(PD)模型模型细分细分 对公客户评级对公客户评级 模型模型细分细分 China Construction Bank. | 6 专业贷款专业贷款 专业贷款专业贷款 专业贷款专业贷款 专业贷款专业贷款 同时具有如下特征的债权： 债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的 特殊目的实体 债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获 得的收入外，没有独立偿还债务的能力 合同安排给予贷款人 （银行）对融资形成的资产及其所产生的收 入有相当程度的控制权 ( 非必要条件) China Construction Bank. | 7