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基于DEA方法下商业银行效率的实证研究 短论 基于DEA方法下商业银行效率的实证研究* 丁忠明 张 琛 摘要：本文以2009年15家国内外商业银行为样本，运用 效率有所改善，反之，则表示技术效率退化。 数据包络分析法(DEA)，实证研究了商业银行的效率问题。在 2.指标体系构建。本文将运用CCR 模型和BCC 模型检验 对比国有商业银行和股份制银行、国内和国外商业银行效率 银行效率。同时，通过Malmquist DEA 模型计算商业银行 差异的基础上，分析我国商业银行运营中存在的问题并给出 malmquist 指数，分析各种效率的变化情况。其中malmquist 指 相关建议。 数等于技术效率的变化率和技术进步率的乘积，而技术效率 关键词：商业银行效率 数据包络分析 实证研究 的变化率还可继续分解为纯技术效率和规模效率变化率的乘 积。在本文中技术效率是指商业银行投入和产出之间的关 （一）研究背景与文献综述 系，是指商业银行作为一个资源消耗并产出有价值和利润的 金融业是现代经济的核心，而商业银行是我国金融体系 服务这种特别系统的运营效率。规模效率是指商业银行在投 的主体，商业银行的稳健经营关系着我国经济的健康发展和 入要素向产出要素转化过程中，银行规模是否达到最优。规 社会稳定，商业银行效率的高低也直接影响到社会资源的配 模效率与纯技术效率之积即为技术效率。分析影响银行效率 置效果和金融资源的利用水平。面对自身存在的问题和国外 的因素，从内部来看主要包括公司治理结构、创新能力、银行 银行进入中国后产生的竞争压力，我国商业银行必须改革以 规模等，从外部来看行业环境，政治因素和金融监管等都会对 提升经营效率。 银行效率产生影响。 国外针对商业银行效率问题的实证研究开始较早，DEA 银行做为金融机构有其特殊的产销流程，其经营过程表 等非参数测度技术方法在评价银行业效率中被广泛运用。 现为现金的流入和流出。本文采用中介法来确定银行业在 Robert （1998）用DEA 方法，认为银行集中度、资产规模与银行 DEA 模型中的输入、输出指标，中介法认为银行是提供金融产 效率有着显著的正相关关系，不良贷款、营业费用与银行效率 品和服务的中介机构，利用各类存款和其他资产来获取利润， 有着显著的负相关关系。Fotios Pasiouras （2007 ）的研究结果 用货币价值来测验银行效率。在选取指标时，首先该指标应 表明，银行经营范围的扩张、贷款活动、市场占有率以及分支 该能客观反映银行的经营水平，其次输入或者输出指标之间 机构的数量优势将有助于提高银行的效率，而ATM 机的数量 应该避免较强相关性，最后选择的决策单元应该尽可能的多， 则不会对效率产生明显影响。国内对银行效率的研究开展时 以使结果更加有说服力。本文选择的输入指标有存款、营业 间较短，评价方法尚不完善，之前的研究多集中于财务评价， 费用、员工人数；输出指标有贷款、账面利润。 2000 年开始引入了数据包络法等非参数分析法。魏煜、王丽 3.数据处理与实证结果。本文选取11家国内商业银行和 （2000 ）研究表明四大银行的平均效率远低于其他银行。徐传 4 家国外商业银行2009 年的数据作为样本，各银行原始数据 谌、齐树天（2007 ）以中国14 家商业银行1996~2003 年数据为 来自2009 年各商业银行的财务报表。