证券考试证券投资分析月全真试题()-中大网校.docVIP

2008年证券考试证券投资分析11月全真试题(8) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 一、单项选择题(本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求。) (1)关于各变量的变动对权证价值的影响方向，以下说法错误的是（　　）。 A. 在其他变量保持不变的情况下，股票价格与认沽权证价值反向变动 B. 在其他变量保持不变的情况下，到期期限与认股权证价值同向变动 C. 在其他变量保持不变的情况下，股价的波动率与认沽权证反向变动 D. 在其他变量保持不变的情况下，无风险利率与认沽权证反向变动 (2)《上市公司行业分类指引》以上市公司营业收入为分类标准，规定当公司某类业务的营业收入比重大于或等于（　　）．则将其划人该业务相对应的类别。 A. 30% B. 50% C. 60% D. 75% (3)如果遇到由于突发的利多或利空消息而产生股价暴涨暴跌的情况，对数据分界线说法正确的是（　　）。 A. 对于综合指数，BIAS(10)gt;35%为抛出时机 B. 对于综合指数，BIAS(10)lt;20%为买入时机 C. 对于个股，BIAS(10)gt;30%为抛出时机 D. 对于个股，BIAS(10)lt;-15%为买入时机 (4)下列项目不属于或有负债的是（　　）。 A. 售出产品可能发生的质量事故赔偿 B. 尚未解决的税额争议可能出现的不利后果 C. 诉讼案件和经济纠纷可能败诉并需赔偿 D. 发生财产重大损失，保险公司受理理赔 (5)在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（　　）。 A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B. 甲的收益要求比乙大 C. 乙的收益比甲高 D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿 (6)（　　）指标的计算不需要使用现金流量表。 A. 现金到期债务比 B. 每股净资产 C. 每股经营现金流量 D. 全部资金现金回报率 (7)在上升趋势中，将（　　）连成一条直线，就得到上升趋势线。 A. 两个低点 B. 两个高点 C. 一个高点一个低点 D. 任意两点 (8)在道氏理论对于趋势的确认中，（　　）是重要的附加信息。 A. 价格 B. 成交量 C. 时间 D. 空间 (9)一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（　　）予以确定。 A. 资本资产定价模型 B. 套利定价模型 C. 市盈率定价模型 D. 布莱克一斯科尔斯期权定价模型 (10)（　　）又被称为跨期套利。 A. 市场内价差套利 B. 市场问价差套利 C. 期现套利 D. 跨品种价差套利 (11)（　　）所基于的原则是：证券市场本身并不创造新价值，如果行动同大多数投资者相同，则一定不是获利最大的，要获得最大利益，一定要同大多数人的行动不一致。 A. 随机漫步理论 B. 循环周期理论 C. 相反理论 D. 道氏理论 (12)拉丁美洲金融分析师和投资经理协会联盟以（　　）协会为中心，于1998年召开成立大会。 A. 墨西哥 B. 巴西 C. 阿根廷 D. 智利 (13)股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和 （　　）。 A. 必要收益 B. 市场平均收益 C. Alpha D. 无风险利率 (14)在下列指标的计算中，唯一没有用到收盘价的是（　　）。 A. MACD B. RSI C. BIAS D. PSY (15)根据行业中企业数量的多少、进入限制程度和产品差别，行业基本上可以分为四种市场结构，即（　　）。 A. 完全竞争、不完全竞争、垄断竞争、完全垄断 B. 公平竞争、不公平竞争、完全垄断、不完全垄断 C. 完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断 D. 完全竞争、垄断竞争、部分垄断、完全垄断 (16)业绩评估指数中的（　　）以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。 A. ρ系数 B. 特雷诺指数 C. 詹森指数 D. 夏普指数 (17)根据《证券法》规定，以下属于财务顾问的业务主体的是（　　）。 A. 经纪类证券公司 B. 综合类证券公司 C. 会计师事务所 D. 律师事务所 (18)关于债券的内部到期收益率的计算，以下说法正确的是（　　）。 A. 附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益 B. 贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格 C. 贴现债券的到期收益率通常低于贴现率 D. 相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂 (19)在宏观经济分析中，总量分析法是（　　）。 A. 动态分析 B. 静态分析 C. 主要是动态分析，也包括静态分析 D. 主要是静态分析，也包括动态分析 (20)下列关于投资收益分析的说法，不正确的是