中级计量经济学导论.ppt

《计量经济学导论现代观点(第三版)》 (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社 第1章　计量经济学的性质与经济数据第1部分　横截面数据的回归分析第2章　简单回归模型第3章　多元回归分析：估计第4章　多元回归分析：推断第5章　多元回归分析：OLS的渐近性第6章　多元回归分析：其他问题第7章　含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量第8章　异方差性第9章　模型设定的数据问题的深入探讨 《计量经济学导论现代观点(第三版)》 (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社 第2部分　时间序列数据的回归分析第10章　时间序列数据的基本回归分析第11章　用时间序列数据计算OLS的其他问题第12章　时间序列回归中的序列相关和异方差 《计量经济学导论现代观点(第三版)》 (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社 第3部分　高级专题讨论第13章　跨时期截面的混合：简单综列数据方法第14章　高级综列数据方法第15章　工具变量估计与两阶段最小二乘法第16章　联立议程模型第17章　限值因变量模型和样本选择纠正第18章　时间序列的深入讨论第19章　一个经验项目的实施 《计量经济学导论现代观点(第三版)》 (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社 附录附录A　基本数据工具附录B　概率论基本知识附录C　数理统计基础附录D　矩阵代数概述附录E　矩阵形式的线性回归模型附录F　各章习题解答附录G　统计学用表参考文献术语表索引 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden USA THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH COMMON TRENDS (COINTEGRATION) Clive W. J. Granger UK THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH TIME-VARYING VOLATILITY (ARCH) Robert F. Engle USA 1.2 计量经济学的基本概念 1.2.1 计量经济模型中的变量 所谓经济变量就是用来描述经济因素数量水平的指标。例如： 1．解释变量和被解释变量 解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量(因果关系中作为原因的变量) 。被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量(因果关系中作为结果的变量) 。 2．内生变量和外生变量 内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量，即其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。 3．滞后变量与前定变量 所谓滞后变量(lagged variable)，是指过去时期的、对当前因变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量与滞后因变量两类,或滞后外生变量与滞后内生变量。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,意即在求解以前已经确定或需要确定的变量。 在计量经 4．控制变量、虚拟变量 济模型中人为设置反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，这类变量可以用控制变量这一概念来概括。控制变量一般属于外生变量，往往事先根据不同情况赋值或赋予一定的取值区间。政策变量是决策者可以加以控制的变量，如财政支出、存贷款利率等。有时还可以人为地构建虚拟变量作为解释变量或因变量使用。 1.2.2 计量经济学中应用的数据 1.时间序列数据(time series data) 时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列