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基于因子分析的反洗钱地域风险分类监管 余婷婷 汤 俊 （中南财经政法大学 信息与安全工程学院，湖北 武汉 430074） 摘要：对洗钱风险的宏观分析而言，建立和完善“风险为本”的反洗钱地域风险分类监管体系，能够提高监管的 针对性，有效解决地域洗钱风险的不均衡问题，保证监管资源的合理配置。以风险为本的反洗钱监管概念和必要性 为出发点，探讨风险为本的反洗钱地域监管面临的现实问题，提出基于因子分析的洗钱地域风险管理的建模理论和 思路，并就我国洗钱的地域风险进行探讨和分析。 关键词：因子分析；反洗钱；地域风险 “风险为本”的反洗钱监管，是指在开展反洗钱监管时，通过对不同监管对象的洗钱风险建立科学的风险分 类与评价体系，衡量和识别不同监管对象的洗钱风险类别和程度，并在此基础上决定监管资源的投入方向和比 例，以确保监管资源的合理配置。随着当今市场结构、金融环境的日益复杂，反洗钱监管理念出现了由以规则 为基础的原则向以风险为基础原则的转变，“风险为本”的监管方式已成为反洗钱监管方式的改革和发展方向。 一、文献综述 [ ] 1 在近几年的研究中，殷官林提出了风险为本的“CSAST”五步流程法的反洗钱监管框架。 童文俊研究了 [ ] 2 风险为本的反洗钱监管模式的特点和内容，分析了风险为本模式的有效性和对我国的启示。 中国人民银行 [ ] 3 郑州中心支行课题组探讨了风险为本反洗钱监管面临的现实问题，并提出相应的对策和建议。 中国人民银 行长沙中心支行课题组通过对我国反洗钱监管模式的探索和研究，运用层次分析法建立了基于风险的反洗钱 [ ] 4 分类监管的基本框架。 纵观已有的文献，主要是从定性的角度提出风险为本的监管模式对我国的启示和借 鉴，而且没有以风险为本原则，对洗钱的具体风险进行分析。本文在前人研究的基础上，从风险为本的监管概 念出发，具体探讨了我国的洗钱地域风险，提出了洗钱地域风险管理的建模理论和思路。 二、基于风险的反洗钱分类监管框架 （一）基于风险的反洗钱分类监管过程 风险管理是应用一般的管理原则去管理一个组织的资源和活动，并以合理的成本尽可能减小风险损失及 [ ] 5 （P22-23） 不利影响，其一般过程如下： 1.风险识别 风险识别是指在特定的系统中确定可能存在的风险因素，是风险管理的基础和起点。在洗钱风险监管中， 它的任务是根据历史经验和实际情况，识别可能面临哪些具体风险，并收集这些风险的基本信息，从中筛选出 可能影响洗钱风险大小的指标数据，并对这些原始数据进行初步加工和量化处理。 基金项目：2009 国家社科基金项目：基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系研究（项目编号：09BTJ002）。本 文系部分研究成果。 作者简介：余婷婷（1987—），女，河南信阳人，中南财经政法大学信息与安全管理专业2009 级硕士研究生； 汤 俊（1967—），男，湖南益阳人，中南财经政法大学信息与安全工程学院教授。 ·19 · 2.风险评估 风险评估是指通过构建一套完整的评估指标体系和风险评估模型，应用之前选取的指标数据，得到风险 损失情况的过程。本文构建的风险评估模型主要根据所选取的指标数据，运用因子分析法提取众多风险因素 的公共因子，然后根据公共因子对主体进行聚类分析，便于监管部门有针对性地进行风险分类监管。 3.风险决策 得到分类结果后，被分为一类的主体很可能存在相似的洗钱风险情况，可以考虑对其采取类似的监管措 施。当同一类中有某个主体出现某种类型的洗钱状况时，应加强对该类中其他主体的此类洗钱风险的监管。 4.风险监控 风险监控包括风险的检测与控制。风险监测就是在风险管理过程中对风险进行跟踪，监视已识别的洗钱 风险和残余风险，并识别监管进程中新的风险。风险控制则是在风险监测的基础上，实施风险管理和应对计 划，并在情况发生变化时，重新修正风险管理规划或风险应对措施。例如，随着时间的推移，各地区的经济情 况和洗钱状况必然会有所变化，这就要求我们及时对区域洗钱风险进行重新评估，避免认识的时滞性。 （二）风险评估指标 区域洗钱情况在一定程度和当地的经济金融环境相关联，这里假定区域的经济特征会影响当地的洗钱模 式，即具有类似经济特征的地区可能存在利用类似模式的洗钱行为，本文选取的用于衡量的指标有：人口额、 GDP 、第一产业增加值、第三产业增加值、货物进出口额、商品零售总额、储蓄额。 （三）风险评估模型 由于洗钱风险的评估并不仅仅考察单一风险因素，其涉及的风险因素比较多，而且各风险因素间也常有 着比较强的相关性，这样不仅给问题的分析和描述带来困难，还会在使用一些统计方法时出现问题，所以我们 考虑使用因子分析法，将众多具有相关关系的风险因素综合为几个主要的不相关因子，并再现这些因素与