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稳健主成分回归及其医学应用.pdf
中国卫生统计2011年2月第 28卷第
稳健主成分 回归及其医学应用
刘伟新 郭东星
【提 要】 目的 探讨主成分回归模型的一种稳健估计方法。方法 将稳健主成分分析方法ROBPCA(robustprin—
cipalcomponentregression)和重新加权的LTS(1easttrimmedsquares)方法结合起来 ,同时结合实例分析 ,建立稳健主成分
回归方程 ,并可以生成诊断图来诊断异常点。结果 用含有异常点的原始数据得到的稳健模型,拟合效果较好。解决 了
主成分回归中存在异常点的问题。结论 当主成分回归中存在异常点时,本文中所述的稳健主成分回归方法具有较高的
稳健性 ,有较好的应用前景。
【关键词】 ROBPCA法 重新加权的LTS估计 稳健主成分回归 异常点诊断
主成分回归 (principalcomponentregressionPCR) 默认时 O/=0.75。
可用于处理数据中的 自变量多重共线性 问题 ,而这个 (1)对每一个数据点X,计算它的异常值 (outly—
问题在医学资料的数据分析 中经常会 出现。但是,当 ingness),从中找到h个具有最小异常值的数据点,
数据中存在异常点时会影响主成分 回归模型的建立,
。tlo(Xi):ma (2)
在进行主成分 回归分析时除了可以进行异常点的诊 v MCD xiv)
断 ¨ 外,本文将再介绍一种稳健主成分 回归方法来 包含了所有的非零 向量,在主成分分析 中,如果
解决这个问题。 250,B是任意两个数据点之间的所有方 向的集
合,如果Cz250,从 口随机抽出250个方向。单变量
原理和方法
的MCD 位置参数和尺度估计参数,分别用 fM∞和
1.稳健主成分分析(ROBPCA) 。来表示 。这些估计值分别是有着最小方差的h个
ROBPCA(robustprincipalcomponentanalysis)是 观测点的均数及标准差。总的来说,对于每一个方 向
一 种稳健主成分分析的新方法。其结合 了投影寻踪 1,∈B我们将这n个数据点x投影到v上,再计算它们
(projectionpursuit)的思想 和稳健 的协 方差矩 的稳健的标准化的残差绝对值l v—tm∞(xjv)l/ cD
阵 ’估计的思想。 (v)。这样就产生了正交的不变的异常值。从而得
步骤一 :降低数据空间维数 到一个数据集 v,它的维数是 r1(r。ro),和包含有
设原始数据为 。n表示观测样本数,P表示 自 h个最小异常值的符号的索引集 Hn子集,为了方便起
变量的原始数 目。通过 中心化数据矩阵的奇异值分 见,仍然将刚刚得到的低维的数据记为X。
解 ,产生 (2)用五 和 来代表H。中的h个观测点的均
XnP 一 1 o=U Dr V (1) 数和协方差矩阵。协方差矩阵的特征值按降序排列,
, o,ro
是均数 向量 ,ro=rank(X… 一1 。),D是一个 而且特征 向量被相应地标记。则
ro×r0的对角矩阵, U=,rn=VV
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