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§3 特征函数 ? 一、定义 二、性质 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的可加性 五、多元特征函数 ? 一般说来，数字特征不能完全确定随机变量的分布. 本节将要介绍特征函数，既能完全决定分布函数，又具有良好的性质，是研究随机变量的分布的有力的工具. ? 一、定义 定义1 设ξ、η为实值随机变量，称ζ= ξ+ iη为复随机变量，这里＝-1，称为ζ的数学期望. 复随机变量本质上是二维随机变量，相关的很多概念和性质可以从实随机变量直接推广而得到，例如具有与实数学期望类似的性质. 定义2 设ξ为实随机变量，称 = (1) 为ξ的特征函数(Characteristic function)，这里t是任意实数. 由于 E||=1, 因此对任意ξ，对一切t∈(--∞,∞)，(1)式都有意义. 换句话说，对每个随机变量ξ（或者说每个分布函数F(x)），都有一个特征函数f (t)与之对应，它是定义在(--∞,∞)上的实变量复值函数. 特征函数是ξ的函数的数学期望，故由§1得 =. 特别，若ξ为离散型，P(, n =1,2,…, 则 =. (2) 若ξ是连续型，其密度为p (x)，则 =， (3) 它就是函数p(x)的傅里叶变换. 例1 退化分布P(ξ= c) =1的特征函数 f (t) =. 例2 二项分布B (n, p) 的特征函数 ===, (p+q =1). 例3 泊松分布P(λ)的特征函数 ===. 例4 均匀分布U [a, b] 的特征函数 ==. 例5 正态分布N (a,)的特征函数 ==. 例6???????? 如果服从柯西分布，那么 这里的计算涉及复变函数的围道积分，从略.(参见本章末的补充与注记5)。 ? 二、性质 设为特征函数。 性质1 |f (t)|≤f(0) =1 (4) f (-t) = (5) 证 |f (t)| = ||≤=1, 而f (0) ==1,故有(4)式. 又 f (-t) ===, 得证(5)式. 性质2 f (t)在 (--∞, ＋∞)上一致连续. 证： 对于任意的t∈(--∞, ＋∞) 及ε0, |f (t +h)--f (t)| = || ≤=, 因为=1收敛，故存在充分大的A使ε/4, 因此 =2ε/2. 又 |=2|sin (hx / 2)|, 对上面取定的A, 取δ=(2A), 当 |x| A及 0 h δ时，|sin (hx / 2)| |hx /2| ε/ 4, 故 ≤ε/2， 从而 |f (t+h)--f(t)| ε. 且从证明可见δ的选取与t无关. 性质3 f(t) 是非负定的：对任意正整数n及任意实数, 复数，有 0. (6) 证 ==0. 这个性质是特征函数的最本质属性之一. 事实上，我们有 波赫纳尔—辛钦(Bochner-Khinchine)定理 函数f (t ) 为特征函数的充要条件是f (t ) 非负定，连续且f (0) =1. 定理的证明比较冗长，这里略去. 它在理论上给出了一个判定特征函数的方法，但具体判定一个函数是否非负定是不容易的，所以本定理实际用处不大. 许多具体问题要判定一个函数是否为特征函数常用另外的方法（见本段末及第四章§1). 性质4 若相互独立, , 的特征函数为,则 . (7) 这是因为的独立导致间相互独立，故 = E. 这一性质对独立随机变量和的研究起着很大作用. 性质5 若E存在，则f (t) 是n次可微的，且当k≤n时， . (8) 证 由于 ==+∞, 因此对t一致收敛，故存在，且 ==, ==. 特别,当E存在时，有. 性质6 设η= aξ+b, a,b是任意常数，则 . (9) 这是由于 E. 例6 若ξ～N (a,), 用特征函数法求,. 解 ξ的特征函数 f(t)=, =(ia--t), ]. = ia, 由性质5, = a. ,故E得. 例7 下列函数是否某随机变量的特征函数？ 1)? f (t) = sint； 2) f (t) = ln (e +| t |) ； 3) 当t 0时, f (t) = 0；当t≥0时, f (t) =1. 解 1) f (0) = 0≠1；2) | t |≠0时, |f (t) | lne =1；3) f (t) 在t = 0处不连续, 因此它们都不具有特征函数的性质，所以都不是特征函数. 从随机变量的分布函数可唯一确定它的特征函数，反之，从特征函数是否唯一确定了相应的分布函数？后面的逆转公式