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基于混沌理论股票分析及其神经网络预测 1+ 2 张中华 ，丁华福 1.哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院，黑龙江省哈尔滨市 （150080） 2.哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院，黑龙江省哈尔滨市 （150001） 摘 要:混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。 为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为，本文以 1990.12.19 到 2008.4.24 的上海证券市场每天的收盘数据，分析了价格波动的非 线性特征，通过重构相空间方法重构了 1990 年到 2008 年上证指数时 间序列的奇怪吸引子，计算其关联维数， 并求出其 Lyapunov 指数为 正，从而确认了上证指数时间序列的混沌行为[1]。神经网络，是一个 非线性系统，通过学习，可以实现非线性函数逼近[2]，从而能更好的 实现股票的走向预测。 关键字：混沌行为；重构相空间；关联维数；Lyapunov 指数；神网络 中图分类号: TP183 文献标志码: A The Analysis of stock based on chaotic theory and the it’s forecast based on the Neural Networks ZHANG Zhong-Hua 1+,DING Hua-Fu2 1.Department of computer, the harerbin University of Science and Technology ,Harerbin 150080,China. 2.Department of computer, the harerbin University of industry, Harerbin 150001,China Abstract:The chaotic dynamics theory has provided a analytic method to 1.本课题得到国家自然科学基金资助，项目名称：融化语言知识与统计模型的机器 翻译方法，批准号。 1 stock price volatility in the stock market. To find out whether the price of stock has the chaotic behavior ,this pager has analyzed nonlinear character of the stock price ,based on the close index of stock, from the 19th of Dec in 1990 to 24th of Apr in 2008,and we have reconstructed the strange attractor of the time sequence by the method of reconstructing phase space ,we have calculated correlated dimension, and have proved that the exponent of Lyapunov is positive, then we affirmed that the chaotic behavior does exit in the time sequence of stock . The neural network is a nonlinear system