非参数第九章.docVIP

第九章 检验的渐近相对效率 非参数数据分析方法对产生数据的总体的分布不作假设，或仅给出很一般，例如连续型分布、对称分布等这样一些简单的假设。所以非参数数据分析方法的优点就是它可以在很多的情况下使用。既然非参数数据分析方法适用面广，人们会很自然地认为它的效率不高。与参数数据分析方法相比较，非参数数据分析方法的效率究竟有多高？这就是本章所要讨论的问题。 本章仅将检验方法分别与单样本的符号检验方法和两样本的Wilcoxon秩和检验方法进行比较。检验是著名的正态总体假设下的参数检验方法，而Wilcoxon秩和检验是著名的非参数检验方法，符号检验是最为简单的非参数检验方法。至于其它的非参数检验方法与和它相对应的参数检验方法的比较这里从略。有兴趣的读者请参阅参考书目[2]–[4]。 通常使用的比较方法是，在待比较的两个检验有相同的样本容量的情况下，首先使得它们取同样的水平，然后分别计算它们的功效。由于功效表示备择假设成立时拒绝原假设的概率，所以功效越大，检验越好。由于1减去功效就是检验犯第二类错误的概率，所以这种比较方法实际上就是看样本容量相同并且犯第一类错误的概率也相同的两个检验，谁犯第二类错误的概率小。犯第二类错误概率小的那个检验为好。除了这个比较方法外，还有下面另一种比较方法。 另一种比较方法首先使得待比较的两个检验取同样的水平，并取同样的功效，然后比较要达到水平和功效所需要的样本容