含有负值的准备金流量三角形.pdfVIP

科技论坛 ·85 · 含有负值的准备金流量三角形 吴玉杰 （宝鸡文理学院数学系，陕西 宝鸡721013 ） 摘 要：对于保险公司来说, 合理的提取责任准备金对于保障充足的偿付能力和公司稳定经营发展有着重要的意义, 但是由于在精 算实践中的代位求偿和救助的情形增量赔款往往会负值的情况，相对于这种数据, 大多数随机准备金模型是不能直接应用的, 为解决这 个问题，通过建立一个可逆线性变换来解决这个问题。 关键词：责任准备金；增量流量三角形；线性变换 1含有负值损失三角形问题 表1 考虑某风险组合, 假设来自此风险组合的每起索赔或者在事 故年理赔或者在随后的几个进展年理赔. 风险组合可以用增量损 Z ,i,j 1,2, ,n 失或者累计损失来描述. 考虑一族随机变量 随
 1 2 n 机变量Zij 可以解释为事故年i的是损失在第j个延迟年内的损失, 因此在进展年j,日历年就是i+j，称Zij 为对应于事故年i，进展年j 的 z z z 增量损失。假设增量损失Zij 在日历年 i j n 内是可以观察到 1 11 12 1n 的, 而对于日历年i+j≥n+1是未观察到的增量损失如表1。 2 含有负值增量损失三角形就是指上述若干数据Z 值取负数ij z21 z22 值，这些数值不满足大多数随机模型的假设条件。这些模型大多假 设数据为正值时才能应用， 2线性变换 z 增量损失流量三角形 n n1 Z z ,ik, 1,2,ni1 ik 处理成大于零的值, 对随机模型在准备金评估的广泛应用奠定了 其中Zik 表示在事故年i，进展年k的增量赔款,n表示一段时期 基础。 所有的事故年。定义Zik 的取值范围为 - z （本文假设
 参考文献 事故年数和进展年数相同）。当Zik 取负值和零值时对多数随机模型 [1]Michael Kunkler.Mode