具有潜在索赔的风险模型在重尾赔付下的极限性质.pdfVIP

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2015-09-04 发布于浙江
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具有潜在索赔的风险模型在重尾赔付下的极限性质.pdf

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　５１２０１５２　　　　　　　　　　　　（）　 Vol.５１　２０１５　 No.２　　　　　 Journal of Northw est Normal U niversity （Natural Science ）　９，　，（，　７３００７０）：．，． S ，．：；； S ；；： O ２１１.４　　　　： A 　　　　：１００１‐９８８Ⅹ （２０１５）０２‐０００９‐０３ T he lim it proper ties f o r a risk m o del w it h heav y ‐t ailed po tential claim s XIA O Hong‐min ， Z HA O Jie ， SON G Guo‐long （College of M athematics and Statistics ， Northw est Normal U niversity ， Lanzhou ７３００７０， Gansu ， China ） Abstract ： In this paper a risk model w ith pro spective ‐claim is studied ， in w hich the customers otential p claim s are heavy ‐tailed random variables w ith independent identically distribution ． Diff erent insurance olicy holders are allow ed to have diff erent probabilities to make actual claims ． When customers otential p p claim s belong to class S ， an asy mptotic ex pression of the finite‐time ruin probability is derived ． Key words ： finite‐time ruin probability ； independent random variables ； class S ； rospective‐claim ； p renew al process ０　 N （t ） U （t ）＝ x ＋（１＋）－， ∑ ρ μ k＝１ L‐G N （t）　　 I X ，