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基于Kalman滤波的自回归滑动平均信号信息融合Wiener滤波器.pdf
第22卷第4期 控制理论与应用 V01．22No．4
2005年8月 Control Aug．2005
TheoryApplications
文章编号：1000—8152(2005)04—0641—04
基于Kalman滤波的自回归滑动平均信号
信息融合Wiener滤波器
邓自立，高 媛
(黑龙江大学自动化系，黑龙江哈尔滨150080)
摘要：应用Kalman滤波方法，在按矩阵加权线性最小方差最优信息融合规则下，提出了带白色观测噪声的多
通道ARMA信号的多传感器信息融合Wiener滤波器．它可统一处理信息融合滤波、平滑和预报问题．为了计算最
优加权阵，提出了计算局部滤波误差互协方差阵的公式．同单传感器情形相比，可提高估计精度．一个带三传感器
的目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性．
方法
中图分类号：0211 文献标识码：A
Kalman informationfusionWienerfilter
filtering．based
of
autoregressivemovingaveragesignals
DENGZi—li．GAOYua／1
of
(IX-parunent University，Harbin150080，China)
Automation，HeilongiiangHeilongiiang
theKalman methodandthelinearminilnulnvariance fusionrule matri-
Abstract：Byusing filtering optimal weightedby
multisensorinformationfusionWienerfilteris forthemulticharmel
ces，a presented autoregressivemoving
nalswithwhiteobservationnoise．ItCanhandletheinformation in unified
fusion and a
filtering，smoothingpredictionproblems
framework．Inorderto the of cross—covariance
malrices，theformula the matrices
computeoptimalweighting computing among
local errors，is withthe sensor estimationis simulationexam—
filtering presented．Comparedsingle case，the improved．A
accuracy
fora wim its
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