概率统计在商场风险管理中应用.pdfVIP

经孽管理 襁率统甜程商场风险管理中的瘟罔 一郝璞玉宋庆龙唐山师范学院 [摘要】运用概率统计的相关知识对商场风险管理系统作定量分析，并 准确地估测风险事故的特征参数，获得其处理的最优方案。 【关键词】风险管理二项分布正态分布 一、引言 三．风险决策中的应用 风险管理始于上个世纪30年代．并逐步发展成为一门学 风险管理决策是风险管理中最重要的一个环节，只有正 科。目前，在发达国家风险管理已普及到大、中、小企业，并 确，科学的决策才能达到以最小的成本获得最大的安全保障的总 设有风险管理机构和相关人员．负责企业的风险识别、测定和处 目标。 理等工作。 例2某商场有同类型设备50台，各台工作是独立的，每台 随着经济建设的高速发展，商场管理中的各种意外事故所造 发生故障的概率均为0．02。为了保障设备发生故障又不能及时维 成的损失．亦成明显上升的趋势。然而目前各单位一直把保险作 修的概率小于0．001，那么需要配备多少名维修工人7(假设一台 为惟一处理风险的方法，即损失分担的方法，并且仅凭直观和经 设备的故障可由一人处理) 验判断所面临的风险。本文将概率统计应用于风险管理，使风险 设需要配备维修工人N人．同一时刻发生故障的设备为X台． 的分析与处理更具合理性。 二、风险估测中的应用 风险亭件是可能导致损失的随机事件。因此可以用概率统计 ∞ ∞ E 方法估测风险事故发生的可能性．以及事件发生后导致多少经济 =np=l·所以琢洲)-。蚤。争L。-∑N+I≯1 损失。 1最大似然法 --杏Poisson分布表得荟寺q=0．00059 例1已知某商场的货物在储运过程中．货物的损失金额服从 ∞1七 正态分布N(“．o2)。今抽取251次货损资料如表1所示 荟分q=0．00367 货损金额表 I损失金额／元 o~lOlO也O2¨030-4040—5050-406¨707㈨080-909啦100 满足工作的正常要求又最节约劳动开支。 次数 2 13 26 37 48 50 37 25 10 3 四、结束语 我国商场的风险管理尚处手培蒙时期．即保险管理阶段． 运用最大似然原理．口2÷∑‘249瑚12舌22吉∑k—p)2=355．588 如何把握风险规律．并能准确地处理风险事故是每一位商场管 即货物损失的平均估计值为49．7012．标准差的估计值为 理者必须关注的事情。因此加强风险管理理论的研究已是当务 18．857 之急。 2．区间估计 一 设总体的概率函数f(X．0)中的e是未知参数．由样本确定的 两个统计量商和皖对于给定的概率1—0【有，幢≤疗s幺J=卜口成立， 参考文献： 则谯，幺)叫参数0的对于置信概率1一c【的置信区间。据此．可估 【1】赵恒峰：风险间关系的研究及其在风险管理中的应用．科技 测一次货物运储过程中的平均损失金额．在不同区间内，其估